‌نفیسه ‌سادات صفوی مبرهن

[ 1 ] - طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی

هدف این مقاله طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از روش نظریه ماتریس‌های تصادفی می باشد. در این پژوهش، با استناد به مطالعات پیشین درخصوص مشارکت تمامی سهم‌ها در بزرگترین ویژه‌مقدار که نشان‌دهنده روند بازار است،‌ با استفاده از کمیت ST، میزان مشارکت هر سهم در روند بازار را استخراج نموده و سبدی از گروه‌های مختلف (سهام دارای بیشترین میزان مشارکت در روند،‌مشارکت متوسط و مشارکت ک...