هدف: از جمله دغدغه‎های بسیار مهم سرمایه‎گذاران، اثر سرایت بین دارایی‎های مالی است. بازارهای مالی در برخی مقاطع، از وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر زیادی می‎پذیرند و دچار بی‎ثباتی و تلاطم می‎شوند و سرمایه‎گذاران و تحلیلگران مالی را دچار آشفتگی می‎کنند. از این‎رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شوک‎ها بر تلاطم بازده سهام گروه‎های منتخب است. روش: در این مطالعه از رویکرد بیزی برای کاربرد تکنی...

اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها‌‌ از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آن که استفاده‌کنندگان صورت‌ها‌‌ی مالی نیازمند اطلاعاتی درباره آینده می‌‌‌باشند. پیش‌بینی‌‌ سود به وسیله‌ مدیریت اطلاعاتی در مورد آینده فراهم می‌‌‌آورد.یکی از عواملی که در پیش‌بینی‌‌ سود باید به آن توجه شود تلاطم بازده سهام در بازار کنونی است، که گاهی به منظور جلوگیری از نشان دادن تلاطم بسیار در بازا...

-

چکیده ندارد.

مطالعه جریان اطراف صفحات ضخیم با طول محدود از جهت کاربردهای متنوع و پیچیدگی حرکت سیال مورد توجه بسیاری طی دهه اخیر قرار گرفته است. در این پژوهش آزمایشات دیگری جهت توسعه دانش و ارائه ویژگیهای بیشتری از این جریان انجام شده است. برای این منظور صفحات ضخیم با طول محدود در جهت جریان و عرض زیاد عمود بر جریان در داخل تونل باد قرار داده شده و با استفاده از دستگاه سیم داغ اندازه گیری های متنوعی انجام شده...

با ورود مواد به داخل کانال‌ها و رودخانه‌ها و طی فاصلۀ طولی مشخص، که به آن طول اختلاط گفته می‌شود، این مواد بر اثر عواملی چون حرکت مولکولی، تلاطم و توزیع غیر یکنواختی سرعت، در کل مقطع جریان توزیع می‌شوند. در طرح‌های متعدد کاهش این طول یکی از اهداف است که برای رسیدن به آن روش‌هایی مختلف وجود دارد که یکی از آنها افزایش ضریب اختلاط عرضی ­است. در این مطالعه، اثر کاربرد صفحات مستغرق، سازه­هایی مستطیل...

تلاطم و پیش‌بینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی می‌باشد. به طوری که بسیاری از مدل‌های تخصیص پرتفوی و قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست می‌آید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی می‌شود. نتا...

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل  arji-garch استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (arji) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل garch به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل arji-garch ارزش در معرض ریسک (var) شاخص فلز...

در این مقاله فرایند جدایش موشکهای چندمرحله ای با حل عددی معادلات تقارن محوری ناویر-استوکس به صورت شبه استاتیک مورد مطالعه قرار می گیرد. در این محاسبات از معادلات متوسط زمانی با تقریب لایه برشی نازک به همراه یک مدل جبری برای تلاطم استفاده شده است. موشک در ارتفاع فوقانی جو با عدد ماخ 10 پرواز می کند و فشار جت تزریق حدود 104×3/6 برابر فشار جریان آزاد است. برای حل عددی از یک روش tvd نوع گودنف با دق...