در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و ...

در چند دهه اخیر، انتشار نوعی از اوراق بهادار با نام اوراق قرضه حوادث فاجعه­آمیز برای پوشش خسارات حوادث فاجعه­آمیز نظیر زلزله، سیل و غیره رواج یافته است. هدف از این پژوهش، تعیین نرخ بهره بهینه ای برای این اوراق است که از نظر خریداران جذابیت داشته باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات خسارات بیمه آتش سوزی در فاصله زمانی سال 1328 تا 1388، به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در مع...

یکی از روش های مهم و موثر در جلوگیری یا کاهش خسارات جانی و مالی سیلاب استفاده از سامانه های هشدار سیلاب می باشد. در همه سامانه های هشدار سیلاب از آشکارساز جهت شناسایی وقایع سیلاب مانند شاخص های اقلیمی استفاده می شود. استفاده از منحنی بارش آستانه از روش های متداول در هشدار سیلاب می باشد. در این روش با مقایسه بارش های مشاهداتی یا پیش بینی شده با مقادیر آستانه حدی بارش، هشدار وقوع سیلاب اعلام می گ...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

سیل از وقایع مهم در هیدرولوژی می‌باشد و یکی از راه‌های مطالعه‌ی آن‌ تحلیل فراوانی رخدادهای آن‌ در دوره‌های گذشته می‌باشد. اما داده‌هایی که به عنوان مقادیر حدی انتخاب می‌شوند می‌تواند نقش موثری در تحلیل فراوانی سیل داشته باشند. روش‌های مختلفی بدین منظور ارائه شده است که می‌توان به روش حداکثر سالانه و روش وقایع حدی فراتر از حد آستانه اشاره کرد. در روش حداکثر سالانه، فقط بیشترین واقعه رخ داده شده ...

در طول سال های اخیر مدل های سری زمانی غیر خطی یکی از ابزارهای جدید در توصیف و پیش-بینی بازدهی سهام بوده است. شواهد بسیاری رابطه عکس بین بازدهی آینده سهام و حجم معاملات را تأیید کرده است. وجود این رابطه نشان می دهد، حجم معاملات می‎تواند به عنوان متغیر آستانه ای مناسب در مدل های خودتوضیح آستانه ای (tar) و خودتوضیح انتقال هموار لجستیک (lstar) استفاده شود. در این پژوهش توانایی مدل های خطی arma و مد...

سیل از وقایع مهم در هیدرولوژی می باشد و یکی از راه های مطالعه ی آن تحلیل فراوانی رخدادهای آن در دوره های گذشته می باشد. اما داده هایی که به عنوان مقادیر حدی انتخاب می شوند می تواند نقش موثری در تحلیل فراوانی سیل داشته باشند. روش های مختلفی بدین منظور ارائه شده است که می توان به روش حداکثر سالانه و روش وقایع حدی فراتر از حد آستانه اشاره کرد. در روش حداکثر سالانه، فقط بیشترین واقعه رخ داده شده در...

در این پژوهش، به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثر همخونی بر وزن تولد و زنده مانی بره های بلوچی از 12040 رکورد و اطلاعات مربوط به شجره 13595 حیوان که طی سال های 1368 تا 1388 توسط ایستگاه اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور(عباس آباد) جمع آوری شده بودند، استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی با 16 مدل مختلف در قالب مدل دام، مدل آستانه و مدل پدری با روش reml برآورد شدند .جهت تعیین مناسب ترین مدل از نسبت حداک...