پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل های gph، gsp، arfima و figarch بررسی می کند. داده های مورد بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری tepix انجام شده است. نتایج مدل های gph، gsp و arfima، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می دهند. همچنین نتایج اشاره بر این دارند که پویایی های حافظه بلندمدت در بازده و ...

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی معمولا برای مدل بندی پاسخ فضایی گسسته به کار می روند، که در آنها ساختار همبستگی فضایی دادهها از طریق متغیرهای پنهان در نظر گرفته می شود. مسئله مهم در این مدلها برآورد متغیرهای پنهان فضایی در موقعیتهای دارای مشاهده پاسخ و پارامترهای مدل و در نهایت پیشگویی متغیرهای پنهان در موقعیتهای فاقد مشاهده است. در این راستا اغلب کاربران برای سهولت توزیع نرمال را برای متغ...

رگرسیون فضایی چوله گاوسی چکیده در بسیاری از مسائل کاربردی، متغیرهای پاسخ فضایی از یک توزیع چوله تبعیت می کنند. یک روش برای تحلیل داده های چوله، به کارگیری مدل گاوسی تبدیل یافته است. از آنجا که اعمال تبدیل مشخصه-های میدان مانند پارامترها و تفسیر آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، در یک چارچوب بیزی از پیش مستقل در نظر گرفتن پارامترهای تابع همبستگی و خطای اندازه گیری از پارامتر تبدیل صحیح به نظر نمی...

عملگر پلاسمایی از کارآمدترین و مطمئن‌ترین روش‌های کنترل فعال جریان سیال شناخته می‌شود. یکی از مدل‌های عددی برای شبیه‌سازی اثر عملگر بر جریان سیال، مدل سوزن-هوانگ است که در آن با حل دو معادله بیضوی برای پتانسیل الکتریکی و غلظت شارژ، اثر عملگر به صورت ترم‌های چشمه به معادلات ناویر-استوکس افزوده می‌گردد. در این پژوهش شرط مرزی جدیدی برای توزیع شارژ بر روی سطح دی‌الکتریک پیشنهاد می‌شود که ارتباطی را...

سایه افکنی شرایط عدم اطمینان در کلیه امور مالی،فرایند تصمیم گیری در بازارهای مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از جمله تغییرات ناگهانی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و قیمت سهام از مواردی هستند که نهادهای مالی امروزه با آنها موجه اند. یکی از مهمترین این تغییرات،نوسانات و آشفتگی در بازار ارز ایران طی سال های اخیر بوده که نهادهای مالی مخصوصا بانک ها می بایست اقدامات لازم را برای مقابله با اثرات ن...

نوزدهم اسفند ماه سال ،1386زمینلرزه نسبتاً شدیدی با بزرگای ، ML= 5/1آرینشهر در 55کیلومتری شمال شرق بیرجند را لرزاند. اینزمینلرزه موجب ویرانی روستاهای زیادی در منطقه گردیده است. ابتدا گسل سده با روند N76به عنوان سرچشمه این زمینلرزه معرفی شد.اما توزیع پسلرزهها در گسترهای بیضوی شکل به وقوع پیوسته که محور بزرگ این بیضوی ) (N120تقریباً عمود بر روند گسل سده واقعشده است. پس از وقوع زمینلرزه، شبکههای لرزه...

در تحلیل مدل های رگرسیونی، فرض معمول این است که مولفه های خطا دارای توزیع نرمال هستند. اما از آن جا که امکان نقض این فرض در تحلیل داده های واقعی امکان پذیر است، لذا مطالعه بر روی جایگزینی توزیع های منعطف تر از نرمال موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات کاربردی می باشد. یکی از این توزیع ها لاپلاس- چوله ی چند متغیره است که در دهه ی اخیر از سوی محققان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیقات مختلف، شکل ...

این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع‌های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامۀ خاص را نسبت به توزیع‌های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی س...

طرح نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده در بسیاری از آمارگیری‌های نمونه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. روشی که از دیرباز برای طبقه‌بندی عناصر چارچوب به‌کار برده می شود، روش طبقه‌بندی دالینیوس- هاجز است که به‌ شکلی قوی به توزیع جامعه وابسته است. در این مقاله به بررسی فرضیات روش طبقه‌بندی دالینیوس- هاجز پرداخته و روش خوشه‌بندی فازی را به‌عنوان یکی از روش‌هایی که فرض‌های محدود کننده روی توزیع جامعه ندارد را ب...

در این مقاله مسئله مرزی ابل – پولسن بیضوی با مقادیر مرزی از نوع شتاب ثقل ( حاصل از ثقل سنجی ) و ارتفاع سطحی دریا ( حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای ) به عنوان راه حلی به منظور تعیین دقیق ارائه گردیده است . این روش علاوه بر تضمین دقت بالا از نظر تئوری حاکم ، مشکل تعیین ژئوئید دقیق در مناطق ساحلی رانیز حل نموده است . نکات برجسته متدولوژی ارائه شده به شرح ذیل می باشد : (1) حذف اثرات نوپوگرافی جهانی ...