با توجه به پیچیدگی فرآیندهای هیدرولوژیکی به ­نظر می­رسد روش­های چند­متغیره با در نظر گرفتن عوامل موٌثر بیشتر، بتواند دقت مدل­های سری زمانی و نتایج حاصل از آن ها را ارتقا دهد. در واقع، نتایج مدل­های چند­متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر دیگر، می­تواند نتایج توصیف، مدل­سازی و پیش ­بینی پارامترهای مختلف را بهبود دهد. در این مطالعه، مدل­های تک ­متغیره آرما و چند­متغیره خودهمبسته با میانگین متحرک هم­زم...

به منظور توصیف رفتار هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز، جنوب غرب ایذه، تحلیل سری های زمانی هیدروگراف سطح آب چاه های مشاهده ای و چشمه هلایجان و شبیه سازی سیستم جریان با استفاده از محیط متخلخل معادل انجام شده است. تحلیل آماری سری های زمانی با روش های همبستگی خودکار، چگالی طیفی، همبستگی متقاطع، نوسان متقاطع، و تابع وابستگی صورت گرفته است. اطلاعات پایه در یک مدل عددی تفاضل محدود،...

مقدمه و اهداف: سری های زمانی مجموعه ای از مشاهدات هستند که بر حسب زمان مرتب شده است. هدف اصلی در برپا کردن یک سری زمانی معمولاً پیش بینی مقادیر آینده می باشد. نخستین گام در سری های زمانی، رسم نمودار داده ها است. با استفاده از رسم نمودار می توان اطلاعات کلی از جمله روند صعودی یا نزولی، وجود الگوی فصلی، روند دوره ای و وجود داده های پرت در داده ها را تشخیص داد. پس از رسم نمودار برای این که پیش بینی...

زمینه: صرف هزینه برای مراقبت های سلامت به یک موضوع ثابت و غالب سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر هزینه­های سلامت خانوارها در استان کرمانشاه در دوره زمانی 20 ساله (90-1370) با استفاده از مدل اقتصادسنجی ardl است. روش ها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و گذشته نگر است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، سرانه پزشک، نرخ شهرنشینی و درصد افراد بالای ...

چکیده ندارد.

مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال­های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته ­است؛ به گونه­ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش­های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده­آل فیشر و تکنیک ضرب پذیری ب...

بیش تر سری های زمانی به ویژه سری های اقتصادی در عمل‎‎ دارای نوسان هستند. تحلیل سری های زمانی متعارف مانند، مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک یا تلفیق یافته این دو مدل بر پایه همسانی واریانس ها هستند. منطقی آن است که از مدل هایی استفاده شود که، شروط ناهمسانی را در مدل های قبلی در نظر بگیرند. یک خانواده مهم در این مدل ها، خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی‎‎ (arch) است که به خوبی نوسانات ...

بسیاری از سری های زمانی در علوم کاربردی تابعی مرتبه دوم متغیر با زمان هستند. در این پایان نامه، به مسأله چگونگی پیش بینی این سری های زمانی نامانا توسط موجکهای غیرکاهشی می پردازیم. با به-کارگیری کلاس فرآیندهای موجک موضعی مانا، یک پیش بینی کننده جدید بر اساس موجک ها معرفی می کنیم و معادلات پیش بینی را به صورت تعمیمی از معادلات یول- واکر بدست می آوریم. یک روش محاسباتی خودکار برای انتخاب پارامترهای...

در این مقاله برآوردی برای توابع روند در یک مدل سری زمانی با باقیمانده‌های وابسته گوسی با تکنیک موجک بررسی شده است. با استفاده از شبیه‌سازی‌های انجام شده روی پنج تابع آزمون متفاوت و یک فرآیند  و در نظر گرفتن تابع روند مورد نظر، عوامل مؤثر بر ایجاد خطا در برآورد معرفی و بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که میزان خطای روش موجک وابسته به طول وابستگی بلند مدت است. با توجه به شبیه‌سازی‌های انجام شده، ...

در این مقاله به بررسی روشهای آماری برای تشخیص قلب سالم از قلب بیمار با استفاده از ریتم ضربان قلب می پردازیم. در ابتدا مروری بر چند روش شناخته شده خواهیم داشت و سپس دو روش جدید را ارایه خواهیم کرد. در روش اول ویژگی خود متشابهی بسیط (ess) و در روش دوم یک مدل بازگشتی روی ضربان قلب افراد سالم و بیمار مورد بررسی قرار گرفته است. این دو ویژگی با دقت خوبی قادرند بین افراد سالم و بیمار تفاوت قائل شوند.