در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

هدف از انجام این پروژه، بررسی انتقال حرارت جریان سیال نانو در لوله می باشد. برای شبیه سازی جریان از مدل دو سیالی با در نظر گرفتن سرعت لغزش بین دو فاز جامد و مایع استفاده شده است. نفوذ براونی و ترموفورسیس به عنوان مکانیزم های ایجاد سرعت لغزش بین دو فاز در نظر گرفته شده و اغتشاش در فاز سیال با بهره گیری از مدل k-e شبیه سازی گردیده است. به منظور وارد کردن اغتشاش حرارتی به مسئله از دو روش استفاده ش...

در این تحقیق اثر میدان مغناطیسی بر میدان جریان، انتقال حرارت و تولید انتروپی جابه جایی توام نانوسیال آب–مس با لحاظ اثر حرکت براونی نانوذرات در محفظه ی ذوزنقه ای مطالعه شده است. دیواره های جانبی محفظه عایق، دیواره ی بالایی سرد و متحرک به سمت راست یا چپ و دیواره ی پایینی گرم است و زوایه ی دیواره های جانبی با افق ˚45 است. مطالعه در گراشف 104، برای اعداد رینولدز 30، 100، 300 و 1000، اعداد هارتمن 25...

در این پایان نامه یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرایند نیم مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی است در نظر می گیریم.فرض می کنیم قیمت سهام در این بازار از یک حرکت براونی هندسی و تلاطم از یک فرایند نیم مارکف تبعیت کند. ثابت می کنیم این بازار ناکامل است، سپس اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار به دست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ واری...

یکی از رایج ترین اختیارات نامتعارف، اختیارات پس نگر است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می دهیم. مدل های تلاطم را بررسی کرده و اختیار پس نگر را تحت مدل تلاطم تصادفی قیمت گذاری می کنیم. از ویژگی حرکت براونی هندسی و مدل بلک - شولز استفاده کرده و اختیارات خرید و فروش پس نگر با قیمت توافقی ثابت و شناور را قیمت گذاری می کنیم. با بیان مفاهیم اصلی شبیه سازی مونت کارلو، قیمت اختیار پس نگر با قیمت...

شرح مختصر پنجاه سال فعالیت های علمی نویسنده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی کیوشی ایتو از بزرگترین و تاثیرگذارترین ریاضیدانان قرن بیستم در حوزه آنالیز تصادفی.

دیده پخش یک ذره براونی در حضور موانع یا ماکرومولکول های محلول در حلال در طبیعت مصادیق فراوانی دارد. حضور موانع یا ماکرومولکول هایی که دینامیک بسیار کندی نسبت به ذره براونی مورد نظر دارد، باعث می شود بخش هایی از فضا، از دسترس ذره خارج شود. در این حالت گفته می شود، دینامیک ذره از مدل گشت تصادفی محدود شده پیروی می کند. گشت تصادفی محدود شده، در دهه های گذشته بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. یک...

در این پژوهش شبیه سازی عددی جریان آشفت هی د وفازی گاز- جامد با استفاده از دیدگاه اویلر– لاگرانژ، مورد مطالعه قرار گرفته است. با به کارگیری دیدگاه اویلری برای فاز گاز و اعمال روش حجم محدود در گسسته سازی معادلات حاکم، معادلات بقای جرم و مومنتم حل شده است. حرکت فاز ذرات با استفاده از دیدگاه لاگرانژی و با در نظر گرفتن نیروهای پسا، گرانش، برآ و براونی شبیه سازی شده است. اثر ذرات بر روی فاز حامل ...