کارایی بازار یکی از مهم­ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه­های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می­کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می­شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش­بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم­ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمو...

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر سطح اشتغال بخش مسکن و ساختمان با روش غیر خطی مارکف-سویچینگ می پردازد. این مطالعه برای نمونه کشور ایران طی دوره 1390-1350 در فضای نرم افزار oxmetrics6.3 انجام شده است. نتایج برآورد؛ حاکی از دو رژیمه بودن رفتار متغیر اشتغال بخش مسکن و ساختمان طی دوره مورد بررسی است. در رژیم یک (رژیم رونق) متغیرهای تسهیلات بانکی، موجودی سرمایه بخش مسکن و ساختمان...

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه...

براساس روش سیلیانف، بخش اعظم استان فارس را اقلیم خشک و نیمه خشک شدید تشکیل می دهد و میزان متوسط بارندگی سالانه ایستگاه های باران سنجی استان 6/561 میلیمتر است .یکی از راه های سازگاری با کم آبی استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وری آب است. باید سعی کرد تا حد ممکن از نزولات جوی، جریان آبهای سطحی و منابع زیرزمینی، رطوبت خاک به نحو مطلوب و بهینه استفاده شود و این کار عملی نخواهد بود مگر با شنا...

همبستگی بین پارامترهای غیرخطی یک مدل، مسئله مهمی است که برازش داده ها را به مدل مورد نظر تحت تأثیر قرار می دهد. اگر مقداری که برای یک پارامتر حاصل می شود وابسته به مقدار پارامتر دیگر باشد، این دو پارامتر با هم همبستگی دارند. در صورتی که همبستگی بین پارامترها بسیار زیاد باشد، همگرایی در برازش دچار مشکل می شود یا در اغلب موارد همگرایی حاصل نمی شود. در روش تحلیل بر اساس مدل که با استفاده از الگو...

با توجه به وجود نوسانات و ریسک بازار، نیاز به ابزارهایی جهت پوشش ریسک افرایش یافته است.یکی از مهمترین ابزارها که در حال حاضر در ایران قابل استفاده می باشند،قراردادهای آتی هستند. ویژگیهای جذاب بازار قراردادهای آتی معامله گران بسیاری را به سوی خود جذب می کند.این افراد معمولا به طور هم زمان در بازار سهام و بازار قراردادهای آتی شرکت می کنند. از این رو قیمت های بازار نقد و بازار آتی و ارتباط آنها با...

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه...

این پایان نامه تحقیقی است در زنجیرهای مارکف دو حالتی مرتبه اول ایستا، یافتن یک تابع توزیع بنام توزیع دو جمله ای منفی تعمیم یافته و کاربردهای این توزیع همچنین به تقریب زنجیرهای مارکف دو حالتی مرتبه اول ایستا و یافتن چند توزیع حدی در این زنجیرها پرداخته می شود. ابتدا مروری خواهیم داشت بر توزیعهای هندسی و دوجمله ای منفی. سپس زنجیرهای مارکف گسسته زمان بویژه زنجیرهای مارکف دو حالتی را مورد بررسی قرا...

هدف این مقاله بررسی هم‌بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم‌بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری‌های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ...