سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند. سهامداران عمد تا در آینده شرکت ها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و از این رو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آن ها باشد. از نظر سهامداران، ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرف...

در مقاله حاضر به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک ها یک مدل رتبه بندی اعتباری، با استفاده از الگوریتم حل چندهدفه ـ که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس است ـ ارائه می شود. سپس کارآیی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می گیرد. با استفاده از داده های بانک کشاورزی در سال های 1380ـ1385، مدل مفهومی رتبه بندی اعتباری، تعیین و نسبت بد...

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت وپروبیت و مدل شبکه های عصبی هوشمند gmdh انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده های اعتبا...

مشتقات اعتباری در سال های اخیر، معامله و مدیریت ریسک اعتباری را به کلی دگرگون ساخته و به یک ابزار بسیار مهم برای انتقال و پوشش این نوع ریسک تبدیل شده اند. سوآپ های نکول اعتباری cds و تعهدات بدهی تضمین شده cdo از جمله پرکاربردترین مشتقات اعتباری هستند که قیمت گذاری آنها از مسائل چالش بر انگیز روز در حوزه ی ریاضیات مالی به شمار می رود. در میان رویکردهای مطرح برای قیمت گذاری cdo ها، مدل تک عاملی ک...

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانک داری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المل...

تشدید ریسک‌ اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال‌های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل­شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی‌‌کشور ارائه گردد. برای تحقق این هدف در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل خرد...

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال‌های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات‌ معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به‌عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تح...

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت وپروبیت و مدل شبکه‌های عصبی هوشمند GMDH انجام می‌شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده‌اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده‌های اعتبا...