انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعی...

هدف اصلی این تحقیق معرفی مدل (cd-capm)[i]است که این مدل پیشنهاد می کند برای تبیین رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذار می بایستی به جهت بازار (صرف ریسک)توجه داشته باشد . لذا برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار مدلهای متعددی وجود دارد که مدل ارائه شده توان بیشتری در مقایسه با دو مدل (capm) [ii]و (d-capm)[iii]خواهد داشت . در این تحقیق قدرت تبیین چهار مدل قیمت گذاری شامل : مدل (capm) ، مدل...

آنچه به عنوان رویکرد اصلی در ارزیابی عملکرد پرتفوی مدنظر قرار می گیرد، در نظر گرفتن بازده سرمایه گذاری در کنار میزان ریسکی است که به همراه داشته و ملاک برتری عملکرد پرتفوی بازده تعدیل شده بر اساس ریسک می باشد. در این فرآیند، توسعه یافتگی مدل های تبیین ریسک نقش ویژه ای را ایفا می کنند. ما در این پژوهش بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با بهره وری سرمایه بالا را با ریسک متناسب آن مورد ارزیاب...

این مطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی خط لولۀ فرآورده های نفتی بندرعباس-سیرجان به طول تقریبی 273 کیلومتر به انجام رسید. بدین منظور ابتدا اقدام به ارزیابی ریسک محیط زیستی با استفاده از روش سیستم شاخص گذاری شد. در این راستا شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک از طریق تحلیل دو شاخص مخاطرات کل و آثار و تعیین امتیاز ریسک بر اساس مدل ریسک نسبی روش شاخص گذاری شکل گرفت. سپس، امتیاز ریسک با استف...

در سال های اخیر به دلیل رقابت جهانی، افزایش پیچیدگی زنجیره ی تأمین،تلاش برای کسب مزیت رقابتی و استفاده از تأمین کنندگان جهانی، موضوعمدیریت ریسک زنجیره ی تأمین توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.همچنین به دلیل پیچیده شدن زنجیره های تأمین، موضوع شبکه ی تأمین شکل گرفته است. در این تحقیق به بررسی مدیریت ریسک شبکه ی تأمین پرداخته شده و مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان، تولیدکنندگان ومراکز توزیع از م...

سرمایه گذاری یکی از عوامل بسیار مهم رشد و توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است که موجب هدایت و تمرکز سرمایه های سرگردان به سوی تأمین منابع مالی لازم برای تحقق برنامه ها و پروژه ها و شکوفایی اقتصاد می گردد. با عنایت به اینکه سرمایه گذاری از دو مقوله مهم بازده و ریسک تأثیر پذیر می پذیرد، در این پژوهش ابتدا به مطالعه ریسک و انواع دسته بندی آن و سپس نسبت به محاسبه و تجزیه و تحلیل آن (ر...