در این پایان نامه، قیمت اختیار آمریکایی را با روش مونت کارلو (lsm)و روش صریح (تفاضلات متناهی)، برای هفت شرکت که در زمینه ی نفت و گاز فعالیت می کنند را بدست می آوریم. روش lsm بهترین الگوریتم از نظر دقت براورد و زمان محاسبه می باشد. روش lsm با استفاده از متغیرهای تصادفی بدست می آید که قیمت های اختیار مختلفی را در هر بار اجرا کردن بدست می آورد. با استفاده از تکنیک کاهش واریانس نشان دادیم که هر چه ...

زمینه و هدف: امروزه لیپوساکشن یکی از روش های پرطرفدار برای حذف چربی های ناخواسته است. روش های سنتی لیپوساکشن دارای معایبی چون باقی ماندن نسج جوشگاه (scar)، سوختگی، شلی و افتادگی پوست هستند. با درنظرگرفتن تقاضای روزافزون برای چربی برداری و فرم دهی به بدن، بهبود روش های سنتی ضروری به نظر می رسد. لیپولیز لیزری یکی از جدیدترین روش های عرضه شده برای حذف چربی های ناخواسته است. زخم، خون ریزی و درد کمت...

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک های ایران می باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده های زیان پایگاه داده، توزیع های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفتن...

روش مونت کارلو از قدرتمندترین روشهای تحلیل احتمال خرابی در سازه هاست که برای توابع شرایط حدی دارای هرگونه پیچیدگی و برای متغیرهای تصادفی با هر نوع توزیع احتمالاتی استفاده گردد. اما افزایش تعداد تحلیلها برای شبیه سازی مسایلی که دارای احتمال خرابی بسیار کمی هستند، مانند اغلب سازه های اجرایی، سبب گشته که کاربرد آن در مسایل پیچیده نیازمند حجم محاسباتی بسیار بالایی شود. در این تحقیق، ابتدا با استفاد...

هدف این پایان نامه ارائه روشی برای محاسبه ارزش اختیار و حساسیت های مروبط به توابع عایدی ناپیوسته است. بدین منظور با استفاده از خواص امیدریاضی شرطی، روش مونت کارلو نوسانی مورد بررسی قرار می گیرد. در روش مونت کارلو نوسانی از دو روش دیگر بصورت ادغامی استفاده می گردد.از روش وابسته به مسیر برای شبیه سازی مسیری و از روش نسبت درست نماییبرای تابع عایدی استفاده می شود هدف از کار بهرمند شدن از منافع حاصل...

یکی از نقایص سانسور فزاینده نوع دو، نامحدود بودن زمان انجام آزمایش است. به همین دلیل طرح جدید سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در سال های اخیر مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این مقاله تحلیل داده های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو، زمانی که داده ها از توزیع نیمه لوژستیک پیروی کنند ارائه می شود. برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامتر و برآورد بیزی پارامتر با دو روش تقریب...