نتایج جستجو برای: gph
تعداد نتایج: 178 فیلتر نتایج به سال:
Abstract The Standard Generalised Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (sGARCH) model and the Functional (fGARCH) were applied to study volatility of Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) model, which is primary objective this study. other goal paper expand on researchers’ previous work by examining long memory volatilities simultaneously, using ARFIMA-sGARCH hybrid comparing ...
data with high frequency have a particular type of none stationary that is called fractional none stationary. this property causes the emergence of long-term memory in financial time series with high frequency. the existence of long-term memory in cement industry time-series is studied in this paper at first and its presence will be confirmed in a high confidence level by two tests r/s and gph....
در این مقاله حافظهی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روشهای مختلفی از جمله روش حداکثر درستنمایی ml، حداقل مربعات غیر خطیnls ، نمای هرست hurst exponent ، جوک و پورتر- هوداکgph ، نمای هرست تعدیل شده modified hurst یا لوlo ، وایتل whittle و موجکwavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازدهی شاخصهای کل، بازده و قیمت، باز...
داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون r/s و gph تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، arma و garch که ویژگی حافظه بلن...
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی پذیری به کمک آزمون های نسبت واریانس، bds و نیز آزمون آشوب گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب گونه بودن سری بازدهی قیمت نف...
European grapevine, Vitis vinifera , carries no major resistances against Plasmopara viticola the causal agent of grapevine downy mildew. The introgression quantitative trait loci conferring resistance to P. ( Rpv ) from American and Asian donor species has resulted in a range resistant cultivars. In light perennial nature high evolutionary potential durability this is an important challenge. D...
Both the histamine H1-receptor (H1R) and H2-receptor (H2R) exhibit pronounced species selectivity in their pharmacological properties; i.e., bulky agonists possess higher potencies and efficacies at guinea pig (gp) than at the corresponding human (h) receptor isoforms. In this study, we examined the effects of NG-acylated imidazolylpropylguanidines substituted with a single phenyl or cyclohexyl...
An acidic luminal pH in the epididymis and vas deferens (VD) helps maintain mature sperm in an immotile state during storage. We have previously shown that the majority of proton secretion in the VD is due to the activity of the vacuolar H+-ATPase. Acidification is dependent on luminal sodium in more proximal regions of the epididymis, and we examined the distribution of the Na+/H+ exchanger, N...
This study was designed to evaluate the effect of the physical form of a hay diet on (1) in situ DM and NDF degradation rate and (2) postprandial evolution of pH and VFA concentrations, in the cecum and the right ventral colon of ponies. Four gelded ponies, ®tted with cannulae in the cecum and the right ventral colon, were kept on wood shavings and fed twice daily a maintenance diet composed of...
Quantum mechanical/molecular mechanical molecular dynamics and free energy simulations are performed to study the acylation reaction catalyzed by kumamolisin-As, a serine-carboxyl peptidase, and to elucidate the catalytic mechanism and the origin of substrate specificity. It is demonstrated that the nucleophilic attack by the serine residue on the substrate may not be the rate-limiting step for...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید