В данной статье сравниваются два подхода к формированию рискового портфеля ценных бумаг: модель Марковица и рыночная модель. На примере бумаг российского фондового рынка за период 03.01.2019-24.03.2021 гг. производится формирование оптимальных портфелей в зависимости от отношения инвестора риску. Сравнительный анализ характеристик портфелей, включая доходность, риск VaR проверка результатов на ...