تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (var) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (ga) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز var در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش ga، از جمله الگوریتم ...

از مهم ­ترین عوامل موثر در توجیه ایمنی و اقتصادی سازه­های زیرزمینی، سیستم نگهداری مناسب است. ارائه ­ی روشی برای مقابله با خطاهای مهندسی و تجربه­ی طراحان در طراحی سیستم نگهداری از چالش­های اصلی است. حفاری­ های زیرزمینی در محیطی با عدم قطعیت بالا اجرا شده و همواره دارای ریسک بالایی هستند. هدف اصلی این پژوهش، بهینه ­سازی و مدیریت ریسک سیستم نگهداری تونل انحراف آب سد شهریار با رویکرد احتمالاتی است....

موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال‌های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می‌تواند نظام ب...

چکیده جمعیت جهان با سرعتی فزاینده رو به رشد است و غذا اولین نیاز این جمعیت رو به رشد است. بخش کشاورزی به عنوان تنها تأمین کننده این نیاز اساسی همواره با مشکلاتی روبرو است. از سویی کشاورزی سرشار از مخاطرات و حوادث پیش بینی نشده است و هر تصمیم گیری در این بخش همواره توأم با ریسک و خطر است. یکی از راه های دستیابی به افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی و در نهایت نیل به امنیت غذایی شناسایی منابع ریسک...

در این مقاله تاکید شده که ظهور دموکراسی در معنای رقابت سیاسی در بسیاری از کشورهای جنوب در کنار محیط مناسب بین المللی به عواملی چند نظیر اراده از بالا آمادگی دولت و قدرت نهادهای مدنی فشار از پایین در عین تاثیر پذیری آنها از علایق طبقات متوسط جدید به بالا وابسته بوده است از اینرو می تواند با ت کیه به قاعده مزبور تحولات سیاسی دو کشور هند و کره جنوبی را مورد تحلیل قرار داد در کره سالهای آخر دهه 198...

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا...

تحلیل و ارزیابی عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله - نمونه موردی : منطقه 4 تهران چکیده مقدمه: امروزه در نگرش های نوین برنامه ریزی مدیریت بحران‏، مدیریت ریسک بحران به عنوان نگرش برتر مورد توجه است. در این نگرش، رویکرد به زلزله از خطر، به آسیب پذیری و از واکنش، به پیش کنش و از یک پدیده یک بعدی، به یک مقوله همه جانبه تغییر یافته است. از این رو در بررسی و تصمیم گیری درخصوص مسائل همه جانبه ای همچون...

بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته، قوّت و ضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. امنیت بازار تحت تأثیر عوامل متفاوتی از قبیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جز اینها قرار دارد. واضح است که هر شوک وارده به متغیّرهای کلان اقتصادی یک منبع عمده ریسک سیستماتیک می باشد و راهی وجود ندارد که این ریسک را با ایجاد یک پورتفوی مناسب به جای دیگر انتقال داده شود. در این زمینه سعی...

مبحث ریسک و ریسک¬پذیری در ادبیات مالی، جایگاه ویژه¬ای دارد و پژوهش¬های فراوانی به بررسی عوامل موثر بر ریسک¬پذیری سرمایه¬گذاران پرداخته¬اند. این پژوهش در صدد آن است که تأثیر هوش مالی بر ریسک¬پذیری سرمایه¬گذاران در بورس را بسنجد و نقش متغیرهای جمعیت شناختی را در رابطه بین هوش مالی و ریسک¬پذیری بررسی کند. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه-گذاران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می¬دهند. برای اندازه¬گیر...

یکی از ویژگی های بازار سرمایه وجود اورا ق بهادار گوناگون در بازاربا رسیک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران اوراق بهادار قابل معامله عملا ً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی و سرشکن کردن ریسک را دارند و لذا سهام این شرکت ها باید از ر...