چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت های زمانی که در الگوریتم های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم های چند عاملی و تکنیک های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روترها و تخصیص دینامیک حافظه بافر بین پورت های مختلف یک روتر استفاده شده است. در واقع با استفاده از این مفاهیم شکل دهنده ترافیک جدیدی...

مدیریت ترافیک مسیرها، شامل بهبود روانی ترافیک در شبکه مسیرها و کاهش اثرات منفی ترافیک مانند مسدود شدن مسیر وسایل نقلیه امدادی، تاخیر، زمان انتظار و استرس رانندگان وسایل امدادی است. بهبود جریان عبور و مرور در شبکه مسیرها می تواند تعداد خودروهای بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرعت متوسط پشتیبانی کند. از طرف دیگر در کاهش موقعیت های پر ترافیک، با جلوگیری از افزایش استفاده از یک مسیر در یک زمان خاص، با...

یکی از حوزه‌های جدید در رابطه با قیمت‌‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، نقض فرض سرمایه‌گذاری مستقیم است که به مدل قیمت‌گذاری نمایندگی منتهی می‌شود. در این مطالعه با هدف مقایسۀ مدل قیمت‌گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل‌‎های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه‌گذاری مستقیم مقایسه می‌شود. برای اجرای این آزمون، داده‌های مربوط به سهام شرکت‎های پذیرفته شده در ...

در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت گذاری دارایی مؤثر می داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله ای که به روش «فاما-مکبث» معروف است ارائه شده است. عوامل مؤثر بر قیمت داراییها، می توانند ...

در تحقیق حاضر،توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ(1993)،ارزش گذاری دارایی هایی سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است. متغیرهای مدل فاما وفرنچ عبارتند از بازده مازاد بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتقوی سهام دوره زمانی 5 ساله از ابتدای 1385 تا...

در این تحقیق توان توضیحی سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1394 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج آزمون ونگ نشان داد که تفاوت معنی دار در تبیین بازده توسط مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد؛ ولی تفاوتی در استفاده از مدل ق...