مبحث قیمت گذاری اختیار به عنوان یکی از سه رکن اساسی ریاضیات مالی در کنار بهینه سازی سبد سرمایه و مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت و جایگاه خاصی در عرصه مالی برخوردار است. در این میان مسئله ی قیمت گذاری اختیارهای چند متغیره به دلیل پیچیدگی ساختار تابع پرداخت نهایی و نیز بر هم کنش دینامیک قیمت دارایی ها بر روی یکدیگر، تبدیل به یکی از مسائل چالش برانگیز و دارای کاربرد فراوان در این عرصه شده است. در ای...

چکیده با وجود افزایش ابداع و نوآوری های موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت موسسات مالی محسوب می گردد. مشتقات اعتباری از مهم ترین ابزارهای مدیریت و انتقال ریسک اعتباری مورد استفاده در بانکداری متداول هستند. از جمله ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار است که کارکرد اصلی آن ها انتقال و پراکندگی ریسک اعتباری بی...

چکیده: ضرورت اصلی این مطالعه، شناسایی ارتباط میان وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط و الزامات سرمایه ای در چارچوب بازل? می باشد. در این میان به اهمیت ضریب کشش پذیری، اثر حاشیه ای، جایگاه سهم sme ها در توزیع ریسک پورتفوی سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران و تاثیر رتبه بندی پیشرفته داخلی بانک روی الزامات سرمایه ای بازل? مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی اثرات ضوابط و معیارهای بازل2 بر sme ها و ام...

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک­ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض­الحسنه در بانک قرض­الحسنه رسالت است. جامعه‌ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک ...