ةيوافمللا ةدغلا هلازإ لاجم يف انتربخ نايب ضرعتسن :فادهلأا .ركبلما يدثلا ناطرس تاضيرم ىدل ةسرالحا دلاخ كللما ىفشتسم يف ةيعجرلما ةساردلا هذه تيرجأُ :ةقيرطلا رياني ينب ام ةرتفلا للاخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ،ضايرلا ،يعمالجا ناطرسب ةضيرم 120 ةساردلا تلمش .م2014 ربمسيد و م2005 عم ةسرالحا ةيوافمللا ةدغلا ةلازإ ةيلمعل نعضخ يتلالا و يدثلا ةصالخا تامولعلما عمج تم .ةدغلا هذهل ينلاا يحيرشتلا صحفلا و ةسرال...

This paper examines hedging effectiveness in Greek stock index futures market. We focus on various techniques to estimate variance reduction from constant and time-varying hedge ratios. For both available stock index futures contracts of the Athens Derivatives Exchange (ADEX), we employ a variety of models to derive and estimate the effectiveness of hedging. We measure hedging effectiveness usi...

We study two issues: (i) the relationship between interest rates on US and Colombian sovereign debt and (ii) the short-term response of the Colombian longterm bond yield and other asset prices to shocks to the US long-term Treasury rate. We use daily data between 2004 and 2013. Separating the period into three intervals (before, during and after the financial crisis), we consider the first issu...

This study examines intraday relationships among the spot index, index futures, and the implied volatility index based on the VAR(1)-asymmetric BEKK-MGARCH model. Analysis of a high-frequency dataset from theKorean financialmarket confirms that there is a strong intraday market linkage between the spot index, KOSPI200 futures, and VKOSPI and that asymmetric volatility behaviour is clearly prese...

Global crises have created unprecedented challenges for communities and economies across the world, triggering turmoil in global finance economy. This study adopts dynamic conditional correlation multiple generalized autoregressive heteroskedasticity (DCC–MGARCH) model to explore contagion effects financial markets crisis. The main findings are as follows: (1) crisis COVID-19 pandemic intensifi...

ضارمأب ةباصلإا مدعو نسلا ةثادح نأ جئاتنلا ترهظأ :جئاتنلا ةيبلقلا ضارملأاو ،مدلا طغض عافتراو ،يركسلاك( ىرخأ ـب ةباصلإا نم مايأ ةعبس نوضغ يف جلاعلا يقّلتو )ةيئاعولا تاذ ةيعمس تاطيطخت دوجوو لدتعُحلما عمسلا نادقْفو ،ISSHL لضفأ ةقيرطب عمسلا ةداعتسا يف تمهاس ،ةدعاص تاءانحنا ةيقنلا ةمغنلا عمس سايق غلبو .ةيئاصحلإا ةيحانلا نم ريثكب ،طسوتلما يف لبيسيد 23.9 ± 67.8 رملأا لوأ يف )PTA( و لبيسيد 51.6±28.7 ىلإ ني...

طلتخملا رطيسملل ميمصت مدقي ثحبلا اذه نا LQR/H-infinity .ةدكؤملا ريغو تاريغتملا ةددعتم ةمظنلأل مت ةفلك ةلاد ىلع ادامتعا ةعجارلا ةيذغتلا ةلاح تباوثل ىلثملا ميقلا داجيا ضرغل يئيزجلا دشحلا ةيلثما ةقيرط مادختسا تاددحم نيب طيلخ نع ةرابع يه ةحرتقملا ةفلكلا ةلاد نا.ةحرتقم LQR و H-infinity حرتقملا رطيسملا نا. ريغتملا ةددعتم ةمظنلأا ضوعي نا ةياع ةءافكبو عيطتسي رطيسملا ةوق تابثا ضرغل .ةيدكؤملا مدع دوجوب ...

in this paper we compared multivariate garch models toestimate value-at-risk. we used a portfolio of weekly indexesincluding tedpix, klse, xu100 during ten years. to estimatevalue-at-risk, first we estimated ccc, dcc of engle, dcc of tseand tsui, dynamic equi correlation models by oxmetrics. then,optimum lags were estimated by minimizing the information criteria.to estimate var, the models accu...

ئەم توێژینەوەی بەردەستتان توێژینەوەیەكی ڕۆژنامەنووسییە، كە باس لەڕۆڵی كەسايەتییەكی ڕووناكبیری كورد دەكات لەبواری ڕووناكبیریی و ڕۆژنامەنووسیی كوردیدا، ئەویش زانای ئایینی نووسەر ڕۆژنامەوان (عەلائەددین سەجادی) یە. لەم توێژینەوەیەدا هەردوو گۆڤاری (گەلاوێژ نزار)مان بەنموونە وەرگرتووە، لەبەغداد دەرچووە لەنێوان ساڵانی (1939-1949)دا (واتە: لەماوەی 10 ساڵدا) ناوبراو بەڕێوەبەری نووسین سەرنووسەریان بووە. ...