در این مقاله، کارا یی مدل تان و فراهانی (1998 ) با استفاده از داده های واقعی مورد بررسی قرار میگیرد . این مدل – تغییرات شبانه روزی یاد در لایه مرزی را به شکل تحلیلی و با استفاده از تقریب نیمه زمین گرد بررسی می کند فرا رفت افقی تکانه زمین گرد در معادلات گنجانده شده است در نظر گرفتن فرار رفت افقی تکانه باعث تفکیک سامانه های چرخندی و واچرخندی از یکدیگر می شود . همچنین برای ضریب و شکسالی پیچکی در ل...

در این مقاله عوامل تأثیر گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (str) در اقتصاد ایران طی دوره ی 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر توان...

این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده ...

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده ...

در این پژوهش برای انــدازه گیری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، ابتدا دو فیلتر bp وhp معرفی شده است؛ سپس با استفاده از روش hp و بهره‎گیری از داده‎های فصلی و سالانه به اندازه گیری چرخه های تجاری در تولید طی دوره‎ی زمانی 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن‎گاه حقایق آشکار در مورد چرخه های تجاری و متغیرهای تأثیرگذار بر آن استخراج و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتصاد ایران هفت دوره‎ی ...

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه‌های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می‌شود که نشان‌دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش‌های عمده قیمت سهام انجام ‌شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 (1449 روز کاری بورس اوراق ‌بهادار) است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون کاکس و برای داده‌های بازگشتی انجام شد. نتایج پژوهش نشان...

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه‌های برون‌زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده‌های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای...

در آزمایش رمسور-تاون­سند رفتار سطح مقطع پراکندگی الکترون­های کم انرژی از اتم های گاز نادر، مورد بررسی قرارمی­گیرد. از نقطه نظر کلاسیکی، انتظار می­رود که احتمال پراکندگی برابر با احتمال تصادم بین ذرات الکترون با گاز باشد. اما، نتایج این آزمایش نشان می­دهد که سطح مقطع پراکندگی برای انرژی­های خاصی صفر است و از این­رو، گذار بیشینه می­تواند وجود داشته باشد. طول موج های تشدیدی گذار با توصیف کوانتومی ...

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه‌های برون‌زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده‌های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای...