در این پایان نامه یک روند برای تبدیل یک مساله کنترل بهینه عمومی به یک دستگاه معادله جبری دیفرانسیل(dae)تشریح شده است. شرایط لازم کیون-تاکر مسئله کنترل بهینه شامل معادلات دیفرانسیل،شرایط تکمیلی و نامساوی های مربوطه است که این نامساوی ها را می توان با اضافه کردن متغیرهای اضافی و ضرایب لاگرانژ به تساوی تبدیل کرد. مطالعه خواص معادله جبری دیفرانسیل حاصله، از نخستین اهداف ما در این پایان نامه می باش...

در این پایان نامه مسئله انتخاب استراتژی بهینه را برای افزایش مازاد یک شرکت بیمه مورد بررسی قرار می دهیم. این استراتژی از دو بخش، حد نگهداشت شرکت بیمه از ادعای خسارت و پرداخت نرخ سود نقدی که شرکت بیمه به سهامداران خود پرداخت می کند، تشکیل شده است. شرکت بیمه تنظیم کننده یک استراتژی بیمه اتکائی نسبی است. هدف از این پایان نامه، ماکزیمم کردن امید سودهای تنزیل شده و ارزش نهایی شرکت که نشان دهنده ارزش...

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می­شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می­باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک ­مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تور...

در این نوشتار مسئله ی انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ارزش در معرض خطر شرطی موزون (w c v a r) که ترکیبی است از چند ارزش در معرض خطر شرطی با سطوح اطمینان مختلفٓــ به عنوان معیار بهینه سازی در نظر گرفته شده است. ارزش در معرض خطر شرطی موزون (w c v a r) یک مدل خطی است که از لحاظ محاسباتی کارایی بالایی دارد. مهم ترین ویژگی این مدل تولید جو...

مواجه شدن با عدم قطعیت مدل در بسیاری از سیتم ها منجر به کاهش کیفیت تعقیب در آن سیستم می شود یکی از روشهای کنترلی که قادر به مواجه با این عدم قطعیت می باشد روش کنترل پیش بینی می باشد در این راستا کنترل پیش بین برای سیستم های خطی تکامل خوبی داشته است. بسیاری سیستم های ذاتا غیر خطی بوه و مدلهای خطی قادر به بیان کامل ویژگی های سیستم غیر خطی نمی باشند لذا استفاده از مدلهای غیر خطی شده است (1) اما ای...

یکی از ابزارهای رایج برای نمایش عدم قطعیت در فرایند اندازه‎گیری تئوری احتمال است. سال‎ها متغیرهای تصادفی برای نمایش عدم‎قطعیت‎هایی که خاصیت تصادفی دارند مورد استفاده قرار گرفته‎اند. با این حال زمانی که در فرایند اندازه‎گیری عدم‎قطعیت‎های نامعلوم و سیستماتیک مطرح باشند، متغیرهای تصادفی کاربردی ندارند. پس از معرفی منطق فازی، متغیرهای فازی برای نمایش این دسته از عدم‎قطعیت‎ها استفاده می‎شوند. با تل...

در سالهای اخیر، موضوع کیفیت توان برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی، اهمیت بسزایی یافته و به عنوان یکی از شاخص های شایستگی در بازار خصوصی برق، مد نظر قرار می گیرد. یکی از پدیده های کیفیت توان، کمبود ولتاژ است. این پدیده از مهم ترین و معمول ترین مشکلات شرکت های برق بوده و تقریباً 80 درصد از مسائل کیفیت توان موجود در سیستم های قدرت را به خود اختصاص می دهد. در این پایان نامه، یک جبران...

چالش هایی که اغلب در مطالعه و کاربرد سیستم های مختلف پیش روی محققان علوم مختلف قرار می گیرد، همواره زمینه ساز تحقیقات جدید است. کنترل بهینه یکی از زمینه های فعال تحقیقاتی است، زیرا در بسیاری از کاربردهای اقتصاد، ریاضیات مالی و هم چنین علوم مهندسی ظاهر می شود. می توان مسایل کنترل بهینه را به دو شاخه ی قطعی و تصادفی تقسیم نمود. در این رساله روش های محاسباتی جدیدی برای حل مسایل کنترل بهینه ی قطعی ...

مسأله ی کنترل بهینه غیرخطی زمان نامتناهی مدت زمانی طولانی موضوع مورد علاقه ی محققین بوده است. در این پایان نامه یک جواب تقریبی برای مسألهی کنترل بهینه غیرخطی درجه دوم زمان نامتناهی به دست می آوریم. این روش شامل حل یک معادله ریکاتی و یک سری معادلات جبری است. درواقع یک جواب تقریبی با استفاده از سری تیلور برای معادله همیلتونی_ژاکوبی_بلمن به دست می آید. شرایط یکتایی و پایداری مورد بررسی قرار می گیر...

روش خطی سازی پایداری لیاپانوف برای بررسی پایداری نقطه ی تعادل کلاسی از سیستم های دینامیکی غیرخطی با این اشکال روبرو است که اگر تمام مقادیر ویژه ماتریس ژاکوبین سیستم خطی شده در نقطه تعادل، روی محور موهومی باشند یا تعدادی از آن ها روی محور موهومی و بقیه در سمت چپ محور موهومی باشند، در این صورت این روش از تحلیل پایداری آن نقطه تعادل ناتوان است. با روش جدیدی که در این پایان نامه ارائه می شود در برخ...