نتایج جستجو برای: arfima figarch model
تعداد نتایج: 2104479 فیلتر نتایج به سال:
این مقاله ویژگی حافظه بلندمدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از انواع مدلهای بلندمدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل figarch-bbm، figarch-chung، fiegarch، fiaparch-bbm و fiaparch-chung و کوتاهمدت شامل garch، egarch، gjr و aparch با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدلهای بلند...
پیشبینی جریان آیندهی گردشگری ورودی برای تعیین مخارج سرمایهگذاری در صنعت گردشگری، هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی، ضروری است. برای بخش دولتی و عمومی تخمین تقاضای گردشگری بهمنظور استفادهی کارا از صنعت حملونقل و برنامهریزی در نحوهی تخصیص منابع حیاتی است. همچنین پیشبینی صحیح میتواند برای بخش خصوصی مانند شرکتهای حملونقل هوایی در برنامهریزی و طرحریزی خطوط هوایی، تجهیزات، امکانات ر...
یکی از روشهای مناسب در پیشبینی سری زمانی، تعمیم رفتار گذشته سری به آینده است. برای این منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است. یکی از روشهای الگوسازی رفتار گذشته سری زمانی مدل خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) است. در این پژوهش از مدلهای ARIMA و ARFIMA برای پیشبینی قیمت هفتگی بنزین استفاده شد. همچنین پیشبینی مدل ARIMA با پیشبینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک (ARFIMA)...
This paper considers the time series properties of the aggregate price level which is well known as one of the most important variables in explaining the macroeconomy. Many studies have been devoted to investigate how aggregate prices respond to shocks. Nelson and Schwert (1977), Barsky (1987), and Ball and Cecchetti (1990) find that inflation contains a unit root. Hassler and Wolters (1995) an...
Bu çalışmada Dolar-TL kurunun finansal riskinin yönetiminde kullanılacak modellerin performansı üzerinde volatilitedeki çoklu yapısal kırılmaların olası etkileri incelenmiştir. Finansal risk yönetim modelleri olarak volatilite öngörü (volatlity forecasting) ile piyasa riski ölçüm esas alınmıştır. Volatilitedeki tespitinde ICSS algoritması Bai ve Perron (1998, 2003) testinden yararlanılmıştır. Z...
a r t i c l e i n f o The purpose of this study is to analyze the interrelationships among the Taiwanese, Japanese and Korean TFT-LCD panel industry stock market indexes by applying a trivariate FIEC-FIGARCH model. The empirical results confirm that the FIEC-FIGARCH model can be used to capture long memory behavior and allow us to conclude that mean and volatility spillover, and long memory eff...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید