نتایج جستجو برای: tgarch
تعداد نتایج: 88 فیلتر نتایج به سال:
The paper investigates the relationship between inflation and inflation uncertainty using the Iranian data over the period 1959:03 – 2008:02. GARCH models are used to examine this relationship. Granger methods are employed to provide statistical evidence for the relationship between average inflation and inflation uncertainty. Threshold GARCH (TGARCH) models are considered to investigate asymme...
the price fluctuations of chicken and its production inputs are one of the main challenges in broiler industry which affects the producer and consumer‘s welfare. this study investigates the price fluctuations of broiler and the price fluctuations of the two important inputs of broiler production -e.g. one day-old chick and soybean meal- in tehran province. to achieve the purpose, the non-linear...
This paper examines the price volatility in the silver spot (cash) market. A host of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models are used to analyze and gain a better understanding of the volatility of silver prices. We find the TGARCH (1,1) model indicates that both positive and negative shocks do not have a significant effect on volatility in the silver spot marke...
هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح نهادههای تولیدی، خردهفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند میباشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته آستانهایی چندمتغیره (mv-tgarch) با استفاده از روش bekk و دادههای قیمتهای هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهرهگیری شد. نتایج نشان داد که بیشت...
همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمتها در بازار طلا و نفت منتشر میشود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد میکنند. با مشاهده انگیزه سرمایهگذاران داخلی به سرمایهگذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایهگذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روشهای سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...
Traditional GARCH models fail to explain at least two of the stylized facts found in financial series: the asymmetry of the distribution of errors and the leverage effect. The leverage effect stems from the fact that losses have a greater influence on future volatilities than do gains. Asymmetry means that the distribution of losses has a heavier tail than the distribution of gains. We test whe...
هدف این مقاله افزایش انعطاف پذیری مدل سازی نوسانات بازار سرمایه می باشد. این امربا معرفی مدل MRS-FI-TGARCH برای اولین بار در دنیا انجام می گیرد. به این منظور از شاخص هفتگی قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ استفاده می شود .پارامترها قابلیت تغییر با رژیم را دارند. نتایج نشان داد دو رژیم رونق، با بازده انتظاری بالا و نوسان بالا و رژیم رکود، با بازده انتظاری پایین و نوسان پایینوجو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید