در این مطالعه، برخی از خواص فیزیکی شامل ویژگی های هندسی (طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی و هندسی، قطر معادل، سطح جانبی، سطح مقطع، حجم و ضریب کرویت)، ویژگی های ثقلی (وزن هزاردانه، دانسیته ی واقعی، دانسیته ی توده و تخلخل)، ویژگی های اصطکاکی (زاویه ی پایداری و ضریب اصطکاک ایستایی روی سطوح آلومینیم، استیل، آهن گالوانیزه، لاستیک، سیمان و چوب) و ویژگی آئرودینامیکی دو رقم نخود فرنگی (شمشیری و پفکی)...

به منظور ساده سازی تحلیل و طراحی سازه های مشبک ، معمولا" رفتار اتصالات بصورت مفصل ایده آل و یا صلب کامل در نظر گرفته می شود. اما رفتار هیچ اتصالی منطبق بر این دو حالت حدی نیست و در واقع اتصالات رفتاری بین دو حالت فوق الذکر و بصورت نیمه صلب از خود نشان می دهند. در کار حاضر، برای بررسی کیفیت و کمیت تاثیر نیمه صلبیت اتصالات گویسان بر رفتار استاتیکی گنبدهای مشبک تک لایه، مطالعه پارامتریکی انجام شده...

پیش­بینی دقیق جریان رودخانه­ با استفاده از مدل­های رایج سری­های زمانی، فیزیکی- مفهومی و رگرسیونی در مدیریت علمی منابع آب­های سطحی اهمیت به­سزایی دارد. در این مطالعه دبی جریان روزانه و ماهانه رودخانه باراندوزچای ارومیه در دوره­ آماری 88-1352، با استفاده از مدل­های سری­زمانی خطی آرما[1] و غیرخطی دوخطی مدل­سازی شد. برای بررسی ایستایی سری­های جریان از آزمون adf استفاده گردید. نتایج آین آزمون نشان د...

چکیده در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1389-1363 به بررسی در خصوص رابطه بین مصرف و تقاضا جهت واردات کاغذهای ظریف با رشد اقتصادی بپرداریم. از آنجاییکه غیر ایستایی بودن سری های زمانی (داشتن ریشه واحد) منجر به رگرسیون جعلی می شود، ایستایی هر یک از متغیرهای مورد مطالعه را در فرم لگاریتمی آنها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(adf) در دو حالت عرض...

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات ب...

سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازار سهام،معمولا تصادفی بوده ،در نتیجه تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی فرض می شود.در بیشتر موارد در بررسی مشاهدات اماری مربوط به متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت بازار سهام از آزمونهایی استفاده شده که در مواجهه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و انها را در داده های تصادفی تشخیص داده اند.در حالی که این داده ها در واقع،از مقام های معینی به و جود می ایند که ...