ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی ARIMA یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای...

ما در این پایان نامه، روش هایی برای انجام محاسبات هموارسازی در مدل های عمومی فضای حالت ارائه می کنیم. این روش ها به ارائه ی مختصری از توابع هموار ساز و سیر تکاملی آن ها در طول زمان با استفاده از نظریه ها ی نمونه گیری و باز نمونه گیری ترتیبی استناد می کند. در ضمن روش های جدیدی نیز برای تولید یافته های نمونه از دنباله های حالت های گذشته ارائه شده است. این روش ها در یک فرآیند هموارسازی پیشرو و پ...

این پایان نامه به بررسی خواص مجانبی روش برآورد درستنمایی زوجی متوالی در مدل های سری زمانی خطی می پردازد ‎‎که شامل ‎‎مدل های arma و arma تلفیق شده کسری‎ می باشد.‎‎ از آنجا که مشاهدات سری زمانی با زمان مرتب می شوند، لذا وابستگی بین مشاهدات نزدیک به هم بیشتر است و این سبب می شود که به مختصر سازی دیگری از درستنمایی زوجی بر پایه زوج های متوالی از مشاهدات پرداخته‎ شود. در بعضی ‎فرآیندها‎‏ چون ar(1...

در سالهای اخیر با ظهور طراحی مبتنی بر عملکرد، تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها در بررسی آسیب پذیری و نیز مقاوم سازی لرزه ای سازه ها کاربرد روز افزونی پیدا کرده است. دستورالعملهایatc40 ، asce41-06 با بهره گیری از این روش و تخمین شکل پذیری، روابطی را برای تعیین میرایی موثر وپریود موثر مدلهای سازه ای خطی معادل سازه های در نظر گرفته شده ارائه نموده اند. با بررسی های انجام پذیرفته محققان دریافتند که این رو...

بسیاری از فرآیندهای مربوط به سیستم‌های طبیعی نسبت به زمان غیر‌خطی بوده اگرچه جنبه‌های خاصی از این سیستم‌ها ممکن است نسبت به جنبه‌های دیگر به فرآیند خطی نزدیکتر باشند. به هر حال ماهیت غیر خطی بودن برای ما کاملا‌ً آشکار نیست. به همین دلیل به نظر می‌رسد با ترکیب مدل‌های خطی و غیرخطی بتوان نتایج مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی را افزایش داد. استفاده از مدل‌های سری زمانی یکی از راه‌های کاربردی در شبیه سازی ...

روند، یکی از مشخصات مهم و اساسی در سری های زمانی است و در مباحث کاربردی علوم جوی از جمله موضوع تغییر اقلیم بسیار حائز اهمیت می باشد. به دلیل همین اهمیت، تاکنون مطالعات متعددی در خصوص بررسی روند پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیک در کشور انجام شده است، اما در هیچ یک از این مطالعات، تغییرات زمانی از دیدگاه تحلیل سیگنال و در حوزه فرکانس مورد بررسی قرار نگرفته است. با تحلیل دقیق روند پارامترهای جوی ب...

آلودگی هوا از پیامدهای فعالیت بشر، به ویژه در قرن بیستم است که آثار مستقیم و غیر مستقیمی بر انسان و محیط پیرامون آن دارد. محققان محیط زیست و اکولوژیست های انسانی مطالعات زیادی در زمینة تحلیل کمی و پیش بینی آلودگی هوا انجام دادهاند. سری های زمانی یکی از روش های مطالعه تغییرات زمانی پدیده های طبیعی است.اهمیت مطالعة زمانی آلودگی هوا در تأثیر فصلی آن برسلامتی انسان است. در این مطالعه، مجموعة زمانی ...

نظربهاهمیتنرخارزدرسیاستگذاریهایاقتصادی،الگوهایمتنوعیبهمنظورتوضیحچگونگیتعیین رفتارنرخارزونحوه مدل سازی وپیش بینی آنارائه شده است. در این راستا تحقیق حاضر با نگرشی جدید به این مسأله ضمن بررسی ماهیت سری زمانی نرخ ارز و انجام آزمون غیر خطی برای داده های روزانه نرخ ارز در دوره 1380-1390 تلاش دارد با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیر خطی، به تبیین رفتار نرخ ارز بپردازد. برای کنترل اثرات غیر خطی...