Let X, X1, X2, . . . be i.i.d. random variables, and set Sn = X1 + . . . + Xn, Mn = maxk≤n |Sk|, n ≥ 1. Let an = o( √ n/ log n). By using the strong approximation, we prove that: if EX = 0, VarX = σ > 0 and E|X|2+2 < ∞ for some 2 > 0, then for any r > 1, lim 2↗1/√r−1 [2−2 − (r − 1)] ∞ ∑ n=1 nr−2P { Mn ≤ 2σ √ π2n/(8 log n) + an } = 4 π . We also show that the widest an is o( √ n/ log n).

در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسئله سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش با رعایت انصاف تخصیص بار‌های تولید طراحی شده است. اهداف اصلی مدل، کمینه‌سازی هزینه‌‌های کل و حداکثر استفاده از منابع به‌منظور عادلانه شرایط عدم­قطعیت کنترل پارامتر‌های غیرقطعی روش برنامه‌ریزی فازی ‌شده نتایج نشان می‌دهد افزایش نرخ عدم‌قطعیت، می­یابد. ازآنجاکه ظرفیت کارخانه‌ها ثابت است، مقدار تقاضا، هر کارخانه نیز می­ی...

در این پژوهش سعی می‌­شود مدلی برای شبیه‌­سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از شبیه‌سازی عامل­بنیان ارائه شود، مدل، 5 عامل استخراج شد و شبیه­‌سازی به کمک نرم‌افزار Anylogic صورت پذیرفت. بهینه‌­سازی مدل چهار سناریو نظر خبرگان شد. سناریوی نخست، جذابیت نیروگاه گازی سیکل ترکیبی کاهش یافت بر دو دیگر افزوده نتیجه افزایش تولید آبی است که توجه کمبود منابع کشور به‌صرفه نیست. دوم ورود یک فناوری جدید میزان...

برای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط عدم‌­اطمینان که آن تغییر ضروری است، یکی از چالش‌های بزرگ سازمان‌ها کاهش ریسک طریق ایجاد زنجیره‌های تأمین تاب‌آور است. تاب‌آوری زنجیره ‌تأمین توانایی مقابله با اختلال اشاره دارد یک رویداد غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و دارای منابع داخلی خارجی مختلفی ازجمله بلایای طبیعی ریسک‌های عملیاتی پژوهش حاضر شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار ارنا زنجیره‌ سنگ ساختمانی «کارخانه سنگبری آسم...

This work studies the impact of Foreign Direct Investment and portfolio flows on house prices emerging market economies using a static factors panel VARX model. The results show that an increase in both leads to higher but have more persistent effect. also finds mortgage credit, as proxy for residential investment, is essential variable price dynamics because it has positive than any other endo...

This investigation utilized the VARX-DCC-MEGARCH model assimilated with skewed-t density to analyze time-different (i.e., daytime, overnight, and daily) connectedness among S&P 500, DAX 30, FTSE-100, Nikkei 225, Shanghai Composite Index. discovered that current daytime returns transmission from FTSE 100, 225 index ensuing overnight of 500 was inconsequential during stable period. The study also...