بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساسـی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرما...

تغییر اقلیم، به هر گونه تغییر واضح و مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت آب و هوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ دهد را گویند. این تغییرات به دلیل رخ دادهای غیر عادی در وضعیت آب و هوای زمین به وجود می آیند. ایران نیز همانند بسیاری از کشور ها در معرض پدیده های اقلیمی قرار دارد که این امر به نوبه خود باعث تشدید بحران آب و خشکسالی خواهد شد. در این پژوهش جهت برآورد...

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های بر ساختار مالی موسسات بازرگانی تاثیر می گذارند. ریسک بازار ریسکی است که منشا آن بازار است و خود شامل طیفی از ریسک هاست. در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک بازار به محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش شبیه سازی مونت کارلو پیشنهاد شده است که نتایج بهینه ای را از آزمون نشان داده است. شبیه سازی مونت کارلو بوسیله یک فرآیند تکرا...

طرح مسأله: دراین پژوهش عمده‌ترین عوامل خانوادگی مرتبط با کودک آزاری به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به خانواده‌ها و مسؤولان، جهت پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی پنهان، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر, از نوع مورد ـ شاهدی است. جامعه آماری، کلیه والدین دارای فرزند محصّل در یکی از مدارس مقطع راهنمایی منطقه‌ 15 آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشد. روش نمونه گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای...

طرح مسأله: دراین پژوهش عمده‌ترین عوامل خانوادگی مرتبط با کودک آزاری به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به خانواده‌ها و مسؤولان، جهت پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی پنهان، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر, از نوع مورد ـ شاهدی است. جامعه آماری، کلیه والدین دارای فرزند محصّل در یکی از مدارس مقطع راهنمایی منطقه‌ 15 آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشد. روش نمونه گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای...

با آغاز تجدید ساختار در صنعت برق، قیمت برق مورد توجه تمام فعالیت ها در بازار قرار گرفته است. در یک بازار برق مهمترین سیگنال برای همه شرکت کنندگان بازار، قیمت برق می باشد. و قیمت تصویه بازار (mcp) پایه ای ترین مفهوم قیمت گذاری است. اغلب وقتی تراکم انتقال وجود ندارد mcp تنها قیمت موجود در سیستم می باشد. با این وجود وقتی تراکم انتقال وجود دارد قیمت ناحیه ای تصویه بازارzmcp) ) یا قیمت حاشیه ای محلی...

یکی از روشهای مدرن و گسترده اندازه گیری ریسک روش" ارزش در معرض خطر" است که به کمک آن ریسک سرمایه گذاری یک موسسه مالی برای دستیابی به براورد ریسک بازار، تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بانک یا هر موسسه مالی برای پوشش خطرورشکستگی و نیزاندازه گیری حداکثرزیان یک سرمایه گذاری در یک دوره معین و یک بازه اطمینان مشخص قابل اندازه گیری است. مهمترین هدف از این تحقیق معرفی و توسعه روشهای عملی براورد مقدار"ارز...

معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نوسانات نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ریسک و انعکاس آنچه ذهن انسان از مفهوم ریسک درک می کند، نیست. ارزش در معرض ریسک مشروط (cvar) به عنوان جایگزینی برای var، سنجه ای است که از ویژگی انسجام برخوردار بوده و بنابراین نسبت به var از اعتبار بیشتری برخوردار است. ارزش در معرض ریسک...

مطالعه دقیق داده های موجود در بازار ما را به این حقیقت مهم رهنمون می سازد که اگر بازده یک سبد سرمایه گذاری حول میانگین نامتقارن باشد، نظریه بهینه سازی کلاسیک سبد ارایه شده توسط مارکویتز (1952)، کارایی لازم را نخواهد داشت. به منظور یافتن راه حلی برای رفع این نقیصه، کونو در سال 1993، روشی را برای افزودن چولگی در تابع هدف پیشنهاد داده است. همچنین بویل در سال 2006، با ارایه تقریب های خطی مناسب از گ...