این مقاله به بررسی تحلیلی عواملمؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس نتایج...

چکیده با گسترش رویکرد روان شناسی مثبت نگر، توجه فزاینده ای به خوش بینی و ویژگی های شخصیتی مبتنی بر آن جلب شده است. پژوهش ها حاکی از تفاوت بین افراد خوش بین و افراد بدبین در میزان توجه به اطلاعات و محرک های محیطی مثبت و منفی است. اما به علت ماهیت شناختی توجه، انتظارات و اهداف افراد نیز در توجه به محرک ها نقش دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی خوش بینی و هدفداری بر سوگیری توجه بود. به این منظ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها طی دوره 1385-1346 در ایران پرداخته است. برای این منظور ابتدا معادله مربوط به نرخ ارز تخمین زده شده و مقادیر برآورد شده به عنوان تکانه پیش بینی شده و مقادیر پسماند معادله مذکور به عنوان تکانه پیش بینی نشده نرخ ارز در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تأثیر تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده مثبت و منفی ن...

پژوهش­ های کاربردی دربازارهای مالی نشان می­ دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می­ کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین می­تواند تحت تأثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می­پردازد. ...

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک‌کالم دردوره زمانی 1370:1- 1396:4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست‌های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می‌دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه‌های صرف ری...

یک ماتریس حقیقی مرتبه ی ‎ ‎‏،‎‎ ‎ جمعاً نامثبت (جمعاً منفی)‎‎ نامیده می شود هرگاه هر مینور آن نامثبت (منفی) باشد‎. در این تحقیق مشخص سازی هایی از این رده های ماتریسی به وسیله ی مینورها‏، به وسیله ی تجزیه ی رتبه کامل آن ها و به وسیله ی تجزیه ی ‎‏ باریک آن ها ارائه ‏می شود.