نتایج جستجو برای: مدل gjr
تعداد نتایج: 120128 فیلتر نتایج به سال:
علیرغم وجود طرفداران فرضیات بازار کار، استثنائاتی به وجود آمد که تئوریهای عقلایی قادر به پاسخگویی آن نبودند. لذا در دهه 1980 حوزه جدیدی به نام مالی رفتاری وارد علم مالی شد که قادر به تبیین استثنائات با استفاده از علوم روانشناسی بود. در این حوزه تأکید زیادی بر رفتار سرمایه گذاران می شد. مطالعات اخیر در دو دهه گذشته ناهنجاریهایی را اثبات کرده اند که موجب کسب بازده اضافه توسط سرمایه گذاران می شود...
ارزش در معرض خطر(var)و کسری مورد انتظار(es) دو معیار اندازه گیری ریسک هستند که برای جلوگیری از زیان مالی در موسسات مالی تبیین شده است.در این پایان نامه، یک رویکرد پارامتری برای برآورد و پیش بینی ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار برای سری های بازده مالی ناهمسان ارائه شده است،که در این راستا از مدل gjr-garch جهت مدل بندی نوسانات بهره جستیم.توزیع شرطی لاپلاس نامتقارن نیز جهت محاسبه چولگی پویا و ...
وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازارهای مالی اثرات نامتقارنی را روی تغییرپذیری بازده قیمت سهام دارند. مثلا خبر بد اثر بیشتری بر روی تغییرپذیری بازده قیمت نسبت به تاثیر مثبت اخبار خوب دارند. لذا برای تحلیل این سری از داده ها ، نمی توان از مدل های معمول ناهمسانی واریانس نظیر آرچ و گارچ استفاده نمود. بدین منظور مدل های دیگری بسط داده شده اند که برخی از ...
This paper deals with finding stationarity Condition of GJR-GARCH(Q,P) model by using a local linearization technique in order to reduce this non-linear linear difference equation constant coefficients and then obtain the condition via characteristic equation.
 Finally we apply obtained conditions real data that represents monthly Brent Crude oil prices at closing dollars for period (JUN. ...
In this paper, we estimate GARCH, EGARCH, and GJR-GARCH models assuming normal and heavy-tailed distribution (i.e., GED). Results suggest that when the heavy-tailed distribution is considered, the persistence has found to be reduced in all the cases. Findings also reveal that positive shocks are more common than the negative shocks in this market.
در این پژوهش به بررسی ارتباط پویا بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران پرداخته شده است. به این منظور، با استفاده از مدل dcc-garch-gjrو اطلاعات ماهانه اقتصاد ایران در دوره 1369 تا 1388، هم بستگی پویا بین قیمت نفت خام و شاخص کل سهام ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی رابطه ی همزمان بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام حاکی از آنست که هنگامی که شوک طرف تقاضای احتیاطی نفت خام (بر اثر آشف...
امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار میدهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیتهای بازار منعکس میشود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروههای اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربیها و لبنیات و تخمپرندگان در ایران میباشد. بدین منظور جهت بیان اثر نامتقارن اخبار از مدلهای GARCH...
این پژوهش با الهام گرفتن از نتایج یک طرح مطالعاتی کاربردی، رویکرد سلسلهمراتبی جهت پیگیری فرایند توسعه تأمینکنندگان و حمایت تصمیمات موجود در هر مراحل آن ارائه میکند. ابتدا، زمینههای تأمین نیازمند سپس واجد شرایط هریک زمینهها به کمک تصمیمگیری چندشاخصه بهترین-بدترین مشخص میگردند. معیارهای شناسایی نیز مرور مطالعات پیشین بهرهگیری نظرات خبرگان حوزهی خرید استخراجشدهاند. درنهایت، مدل ریاضی ...
Gold investment is considered safer and has less risk than other types of investment. One the important knowledge in investing gold predicting price future through modeling past. The purpose this study to model past so that it can be used predict prices future. world data a time series heteroscedasticity properties, solve problem GARCH. This an asymmetric effect, GARCH used, namely Glosten-Jaga...
In this paper, we consider a general family of asymmetric volatility models with stationary and ergodic coefficients. This family can nest several non-linear asymmetric GARCH models with stochastic parameters into its ambit. It also generalizes Markovswitching GARCH and GJR models. The geometric ergodicity of the proposed process is established. Sufficient conditions for stationarity and existe...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید