نتایج جستجو برای: برآورد پویای شاخص ریسک سیستماتیک
تعداد نتایج: 115844 فیلتر نتایج به سال:
شتاب توسعه صنعتی کشور ارتباط مستقیمی با توسعه توان جذب سرمایه توسط بورس اوراق بهادار تهران دارد. رشد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم جذب پس اندازهای خانوارها به سوی این بازار بوده واولین نکته مورد توجه سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری قیمت سهام و حصول اطمینان از پوشش بازده مورد انتظار وی است. وجود ریسک کمتر در بازار سرمایه کمک شایانی به جذب سرمایه می نماید. ریسک در بازار سرمایه شامل ...
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) بیان می کند که بازده انتظاری دارایی ها، به سطح ریسک سیستماتیک آنها بستگی دارد، بطوریکه ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پورتفوی بازار اندازه گیری می شود. این تحقیق سعی دارد که به تخمین capm در مقیاس های مختلف زمانی بپردازد. در این بررسی از آنالیز موجک که روشی نسبتاً جدید در زمینه مالی است و توسط جنسای و همکاران (2002) پیشنهاد شده است، به عنوان روش تجربی ...
بررسی ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران و نیز ویژگی های جسمانی آن ها در تعیین میزان پذیرش ریسک آنان می تواند مبحث مهمی در حوزه مالی رفتاری باشد. هدف اصلی این پایان نامه ارتباط این عوامل می باشد که با استفاده از سه عامل آزمون شخصیت نئو (روانپریشی، برونگرایی و انعطاف پذیری) که از معتبر ترین آزمون های شخصیت است، انجام می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه معناداری میان سه عامل شخصیت نئو (برونگرایی...
حقیق هایی که اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سهام را نشان می دهد ، اهمیت زیادی در حرفه حسابداری دارند . تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط در تصمیم گیری استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . هدف اصلی مدیران حداکثر کردن ثروت سهامداران است و ثروت صاحبان سهام به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد . بنابراین انتخاب ترکیب مناسب از داراییها ک...
سابقه و هدف: جنگل های زاگرس به عنوان یکی از بوم سازگان جنگلی مهم ایران پوشش گیاهی (درختان، درختچه ها گونه علفی) متنوعی برخوردار می باشد. شناسایی آگاهی دقیق نقش شناختی آنها در این سازگان تواند حفاظت منابع طبیعی توسعه پایدار کمک شایانی نماید. بهمنظور مطالعه تنوع گونهای گیاهان چوبی ذخیره کربن خاک رابطه با عوامل فیزیوگرافیک (جهت، شیب ارتفاع سطح دریا)، رویشگاه کیکم (var. cinerascens Acer...
پژوهش و تحقیق بر روی تأثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر روی بازده سهام در حال گسترش است. مدلهای قیمت گذاری دارایی استاندارد مانند مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و فاما-فرنچ نتیجه گرفتند که تنها عوامل ریسک سیستماتیک باید به بازده آتی مرتبط باشند. این به این دلیل است که ریسک ویژه شرکت ها (غیر سیستماتیک) می تواند با متنوع سازی از بین برود. در هر صورت بسیاری از سرمایه گذاران به دلایل مختلف سبد...
پژوهش حاضر ارتباط پیش بینی سود از جانب مدیریت را بر ریسک غیر سیستماتیک بررسی می کند. در این پژوهش داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1384 الی 1391 جمع آوری شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون آزمون شده است. بسیاری از تغییرهای ریسک شرکت ها در بازار سرمایه تحت تأثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که شرکت ها به بازار ارائه می دهند. برخی از این ا...
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان میکند. این مدل ادعا میکند که سرمایهگذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالشهای جدی مواجه ساخته است و به نظر میرسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دورههای بلند مدت از دست دا...
پژوهش حاضر ارتباط پیشبینی سود از جانب مدیریت را بر ریسک غیر سیستماتیک بررسی میکند. در این پژوهش دادههای 76 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، در سالهای 1384 الی 1391 جمعآوری شده است و فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون آزمون شده است. بسیاری از تغییرهای ریسک شرکتها در بازار سرمایه تحت تأثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که شرکتها به بازار ارائه میدهند. برخی از ای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید