هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسی زنان (ssei-w-sf) بود. روش: 510 زن متأهل، با روش نمونه گیری در دسترس، از اماکن عمومی شهر مشهد انتخاب و با استفاده از نسخه فارسی فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسی زنان (ssei-w-sf)، فرم 21 سؤالی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (dass-21)، پرسشنامه تجدیدنظرشده احساس گناه جنسی موشر (rmgi)، پرسشنامه­ تجدیدنظرشده عزت نفس کوپرسمیت ...

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه‌سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی‌داده‌های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین بهبود­ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به‌تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده­ها و استفاده از داده­...

وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف می شود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمال های مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی ها استفاده می شود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهی های دارایی ها، توزیع نرمال ندارد و دارای دم های پهن تر و کشیده تر از توزیع نرمال ه...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار بود. شرکت کنندگان این پژوهش، شامل 503 دانشجوی ورزشکار از دانشگاه های ارومیه بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند نتایج تحلیل عاملی تأییدی،  با حذف یک گویه از خرده مقیاس تنظیمات درون فکنی شده، برازش مدل شش عاملی مقیاس را برای داده ها تایید کرد. همبستگی بالای خرده مقیاس های ...

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می‌شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در ع...

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدیدنظرشده هوشی وکسلر کودکان (wisc-r) در تشخیص اختلال­های یادگیری بود. روش: در یک طرح توصیفی- مقطعی با نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از پایه­های سوم تا پنجم دبستان­های استان سمنان، 45 دانش­آموز مبتلا به اختلال­های یادگیری و 45 دانش­آموز سالم به پرسش­نامه­های داده­های جمعیت­شناختی، wisc-r و فهرست تشخیصی اختلال­های یادگیری بر پایه dsm-iv-...

در این پژوهش سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی )شامل شاخص شارپ،مودیگلیانی ، انحراف معیار و بتای سنتی،ترینر،جنسن( و تئوری فرا مدرن پرتفوی )شامل شاخص سورتینو ، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. در این راستا با در نظرگرفتن فاصله زمانی س...

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل‌سازی تلاطم‏های بازده دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به‌منظور مدل‌سازی دم‏های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده ‌شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده ‌شده...

در این پژوهش توانایی مدل‌های شارپ و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های حاضر در بورس می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می‌باشد (راعی و همکاران، 138...

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می گیرد به ...