روش معمول تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به شدت به فرض ایستایی وابسته است اما در بسیاری از فرآیندهای فیزیکی این فرض برقرار نیست. در سالهای اخیر از فرآیندهای با همبستگی متناوب ‏‎pc‎‏ جهت مدل بندی فرآیندهای فیزیکی بیشتر استفاده شده است. استفاده از این فرآیندها بدان جهت است که رفتار این فرآیندهای ناایستا بسیاری از خواص فرآیندهای ایستا را داراست . یکی از مسائل مهم در ارتباط با فرآیندهای ‏‎pc‎‏ تعیین دو...

فرآیند های دوره ای یا سری های زمانی هستند که برای مدل بندی سریهای زمانی ایستای دوره ای استفاده می شوند . در این پایان نامه الگوریتم ابداعی را که اصولا جهت برآورد پارامتر های سریهای زمانی نا ایستا بکار برده می شوند معرفی می کنیم و نشان می دهیم که این برآورد گرها برای سری های زمانی دوره ای سازگارند، سپس نشان میدهیم که این الگوریتم چگونه می تواند در بدست آوردن برآورد پارامتر های مدل مورد استفاده ق...

تحقیق حاضر ضمن بررسی داده های روزانه نرخ ارز بازار رسمی ایران به مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی انتشار پرش مرتن - (mjd) ومتدولوژی رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم، مدل gbellstar می پردازد. همچنین بهمنظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arma انجام گرفته است. نتایج پژوهش...

فرآیند درون یابی داده های گمشده در تحلیل سریهای زمانی بسیار مهم است . روش مرسوم استفاده از مدلهای اتو رگرسیو – میانگین متحرک باکس و جنکینس جهت درون یابی این داده ها است . در تحقیقات پیشرفته اخیر در مباحث سری زمانی روش دیگر بیان مدلهای سری زمانی در قالب مدلهای فضای حالت و استفاده از صافی کالمن است . در این پایان نامه نخست روشهای درون یابی مقادیر گمشده در سری زمانی را معرفی کرده و سپس با استفاد...

دقت پیشبینی سود میتواند بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود که با افزایش دقت پیشبینی سود، کارایی سرمایهگذاری افزایش و سرمایهگذاری بیش از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری میپردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصتهای رشد به عنوان معیار کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و به منظورارزیا...

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین پیشبینی را برای تقاضای پول دارد. بر ا...

زمینه و هدف: آلودگی هوا یکی از مشکلات مهم شهر های بزرگ محسوب می شود. یکی از اهداف مسئولین شهری آگاهی از میزان کیفیت هوا در آینده است؛ برای پیشبینی کیفیت هوا، باید غلظت هریک از آلاینده ها مدلسازی شده و با استفاده از مدل ایجاد شده، نسبت به پیشبینی مقادیر هریک از آلاینده ها اقدام شود. با توجه به اینکه مونوکسید کربن یکی از آلاینده های مهم هوا است، و تاثیرات زیانباری بر سلامت انسان دارد. روش بررسی: ...

مطالعه وابستگی بین دو سری زمانی که به طور هم زمان ثبت شده اند، همواره مورد توجه محققین بوده است. ابزار مناسب برای تحلیل رابطه بین سریهای زمانی ایستا، تابع کوواریانس متقابل یا نمایش فوریه آن تابع چگالی طیفی متقابل و یا استاندارد شده آن یعنی تابع انسجام است. تابع انسجام همبستگی بین سریهای زمانی را به صورت تابعی از فرکانس محاسبه می کند. در بسیاری از موارد فرض ایستایی دو سری زمانی برقرار نیست و ر...

در سالهای اخیر داده کاوی برروی سریهای زمانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. شاید بتوان گفت از میان تمام تکنیکهای به کار برده شده برروی سریهای زمانی، خوشه بندی پر استفاده ترین تکنیک می باشد. خوشه بندی سریهای زمانی می تواند به دلایل مختلفی مانند یافتن الگوهای پنهان در داده ها و جستجوی شباهتها انجام شود. سریهای زمانی معمولاً دارای ابعاد طولانی هستند که این امر کار پردازش آنها را چه از نظر حافظ...