Samaniego and Reneau presented a landmark study on the comparison of Bayesian and frequentist point estimators. Their findings indicate that Bayesian point estimators work well in more situations than were previously suspected. In particular, their comparison reveals how a Bayesian point estimator can improve upon a frequentist point estimator even in situations where sharp prior knowledge is n...

エレキギターの撥弦による音について,弦の伸長に起因する張力の増加を考慮したモデルを用いて,そのパラメータ推定 の可能性を検討し,パラメータ推定に実数値遺伝的アルゴリズム(RCGA)を用いると,初期値を気にしなくても収束するこ とを示している.用いている物理モデルは現実のギターの振動現象を正確に表したものと言えるほど精密なものではないが, 現状で最も信頼できる一次元振動体モデルであり,それに弦の伸長に起因する張力の増加を組み入れたものであるので,現 時点ではこれ以上の精密化は見当たらない.弦の伸長に起因する張力の増加を組み入れたことにより,張力が時間の関数と なるためパラメータ推定が複雑になるが,RCGAを導入することによって,初期値に拘らず最適解に収束することを経験的 に示している.モデルの妥当性については,弦の伸長による張力の増加を考慮したモデルによる合成音の成分高調波の裾野 の広...

In biology and mathematics compartmental systems are frequently used. System identiica-tion of systems based on physical laws often involves parameter estimation. Before parameter estimation can take place, we have to examine whether the parameters are structurally iden-tiiable. In this paper we propose a test for the structural identiiability of linear mamillary compartmental systems. The meth...

We explain the poor out-of-sample performance of mean-variance optimized portfolios, developing theoretical bias adjustments for estimation risk by asymptotically expanding future returns of portfolios formed with estimated weights. We provide closed-form non-Bayesian adjustments of classical estimates of portfolio mean and standard deviation. The adjustments significantly reduce bias in intern...

Maximum a posteriori estimation (MAP) Point estimates Manually specified Manually specified Modest Classical Bayesian estimation Posterior distributions Manually specified Manually specified Good (1) Nonparametric Bayesian estimation Posterior distributions Posterior distributions ―――― Excellent (2) Hierarchical Posterior distributions ―――― Posterior distributions Excellent Parameters Complexit...