سرمایه‏ گذاری در سهام رشدی و ارزشی یکی از محورهای پژوهش‏ها درباره بررسی راهبرد‏های مولد بازده اضافه بوده است. در این پژوهش که درباره شرکت‏های پذیرفته‏ شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است، این شرکت‏ها بر‏اساس سنجه‏ هایی به رشدی و ارزشی تقسیم ‏بندی شده ‏اند و سپس عملکرد آن‏ها بررسی شده است. در این مقاله علاوه بر نسبت‏های منفرد که در پژوهش‏های بسیاری از آن‏ها استفاده شده، از طریق میانگین ...

در این مقاله، نگاشت های چندمقداری یا روابط اندازه پذیر را معرفی و ارتباط بین تعاریف مختلف اندازه پذیری آنها را مطالعه می کنیم. موضوع نگاشت های چندمقداری اندازه پذیر در نظریه بازیها و نظریه کنترل کاربرد دارد. مطالب بیان شده را برای بررسی وجود جواب معادلات عملگری تصادفی غیرخطی در فضاهای باناخ به کار می بریم.

رفتار مجانبی, تحلیل وابستگی و بحث متغیرهای تصادفی با توزیع های دم پهن سه مقوله مهم و کاربردی در آمار و احتمال هستند. در این تحقیق با مد نظر قرار دادن این مطلب به تشریح این مفاهیم پرداخته شده و با بکارگیری هم زمان این موضوعات؛ رفتار مجانبی توابعی از متغیرهای تصادفی وابسته مورد بررسی قرار گرفته است که در آن توابع توزیع های حاشیه ای متغیرها دم پهن هستند. رفتار مجانبی مجموع متغیرهای تصادفی وابسته ب...

دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای  قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (cu...

در میان انواع مختلف وابستگی که در متون آماری معرفی شده اند ، وابستگی α-آمیزنده یکی از وابستگی های ضعیف بین متغیرهاست که عملا کاربردهای بسیاری دارد . بسیاری از فرآیندهای تصادفی و سریهای زمانی α-آمیزنده می باشند و به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مدل برش از چپ، اگر x ≥y آنگاه زوج متغیرهای تصادفی (x ,y) قابل مشاهده می باشند. یکی از پارامترهای مهم در این مدل (p(x ≥y است که احتمال بر...

آنالیز فرآیندهای ایستا در قلمرو(دامنه طیفی) بر توزیع های طیفی بنا شده است . اما برای فرآیندهای غیرایستای هارمونیک ساز(harmonizable) ، زوج (f, ) که f یک اندازه برداری (vector measure) و یک اندازه بورل می باشد ، به عنوان مشخصه های طیفی ارائه می شود. در این پایان نامه یک روش طبیعی برای ساختن نمایش طیفی ارائه می شود که این روش برای فرآیندهای مرتبه دوم (second order processes) و فرآیندهای پایدار (st...