در تحلیل های آمار فضایی اغلب فرض بر این است که داده ها تحققی از میدان تصادفی گاوسی هستند، اما مشخصه های ناگاوسی مانند متغیرهای تصادفی نامنفی با توزیع چوله در اکثر زمینه های علمی دیده می شود. مدل بندی این نوع داده ها با استفاده از میدان تصادفی چوله گاوسی صورت می پذیرد. شبیه سازی از این میدان تصادفی برای بعضی مقادیر پارامترها و بعدهای بالا خیلی زمان بر و حتی در برخی حالت ها امکان پذیر نیست و نیاز...

فرض متداول در برازش مدل های رگرسیونی عرض از مبدأ تصادفی، نرمال بودن توزیع مؤلفه های خطا و اثرهای تصادفی است. با توجه به این که غیرنرمال بودن این توزیع ها در کاربرد های تجربی امکان پذیر است مطالعه بر روی توزیع های منعطف تر از نرمال در سال های اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته است. در این مقاله ما با در نظرگرفتن توزیع لاپلاس- چوله برای مؤلفه های خطا و اثرهای تصادفی، مدل رگرسیونی منعطفی را در برازش ...

در اندازه گیری های مطالعات طولی انواع مختلفی از برآمد ها برای هر مورد اندازه گیری می شود که شامل چندین پاسخ طولی اندازه گیری شده (مثل فشار خون) و زمانی که در آن یک رخداد مورد علاقه خاص اتفاق می افتد (مثل مرگ یا پیشرفت بیماری)، است. برای مدل سازی طولی می توان از مدل اثرهای آمیخته خطی استفاده کرد. نرمال بودن اثرهای تصادفی و خطاها فرض رایجی برای مدل های آمیخته خطی می باشد. اما ما این فرض را بوسیله...

پژوهشهای سالهای اخیر نشان می دهد که اگر چه توزیع نرمال دارای کاربردهای بسیاری در زمینه های مختلف است؛ وضعیت هایی وجود دارد که این مدل، به عنوان یک توزیع متقارن، ممکن است برای داده ها برازش مناسبی نباشد. به عنوان یک مدل انعطاف پذیر، برخی توزیع های چوله (شامل توزیع چوله-نرمال) در تحقیقات معرفی شده اند. توزیع های چوله خواص آماری مطلوبی دارند و در توصیف بسیاری از حالات، که توزیع های متقارن قادر به ...

هدف این پژوهش مطالعه ی مدلهای نوسان تصادفی در سریهای زمانی مالی واستنباط درمورد انها بااستفاده از روشهای بیزی است. نوسان نقش مهمی درپیش بینی های مالی دارد، زیرا می تواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیت های تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت پدید می اورد را اندازه گیری کند. در بین مدلهای پیش بینی سریهای زمانی مالی، از انجاییکه مدل های نوسان تصادفی توانایی ارزیابی تغییرات سهام یانرخ ارزکه در طی...

در این پایان نامه به بررسی الگوی اتورگرسیو با ضرایب غیر ثابت و ساختارهای همبستگی و مانایی آن‎ ها می پردازیم.در ادامه توزیع t چند متغیره، توزیع نرمال چوله تک متغیره و چند متغییره و زنگ آمیزی نرمال چوله مورد بررسی قرار گرفته و روی الگوی نرمال چوله arma و مانایی این الگو به بحث پرداخته شده است و با استفاده از تجزیه والد به این نتیجه می رسیم که وقتی پارامتر چولگی برابر صفر باشد این الگو به الگوی ar...

توزیع تی چوله در حالت های یک متغیره و چند متغیره یک خانواده ی پارامتریک از توزیع های احتمال است که در حال حاضر به دلیل خواص جذاب و گوناگونش در مرکز توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. یکی از خواص جالب این توزیع این است که بر خلاف توزیع نرمال چوله، ماتریس اطلاع فیشر منفرد به ازای ?=0 و متقابلاً نقطه ی عطف در مجاورت ?=0 در تابع نیم رخ درستنمایی توزیع تی چوله رخ نمی دهد. پایان نامه ی پیش رو به...

در سالهای اخیر برای بررسی یرخی مسایل کاربردی از جمله علوم زیست محیطی، توزیع بیرنبام ساندرز مورد توجه محققان آماری قرار گرفته است.محققان زیادی تعمیم های از این توزیع را ارایه داده اند اما این تعمیم ها همچنان در بعضی از صدک ها ناکارامدند. در این پایان نامه ابتدا توزیع چوله نرمال تی را معرفی کرده و توزیع چوله نرمال کوشی را بعنوان یک حالت خاص از آن مورد بحث ققرار می دهیم در بخش دوم این پایان نامه ه...

این پایان نامه شامل دو قسمت می باشد. در بخش اول (فصل دوم) یک تعمیم جدید از توزیع های چوله تی معرفی می گردد که شامل توزیع چوله تی که آزالینی و کاپیتانیو در سال 2003 معرفی کردند می-باشد. این توزیع جدید دارای انعطاف پذیری بیشتری برای مدل سازی بعضی از داده ها به نسبت توزیع چوله تی استاندارد می باشد. در این فصل به بررسی ویژگی های مهم این توزیع خواهیم پرداخت و سپس یک رابطه بازگشتی برای تابع توزیع آن ...

در بسیاری از مسایل تحلیل پاسخ های نرخ و نسبت مانند نرخ تورم، نرخ رشد، درصد مشتریان خوش قول در یک بنگاه اقتصادی، و درصد یک بیماری در منطقه ای خاص، علاقه مند به کشف عوامل موثر بر متغیر پاسخ هستیم. این هدف، معمولا با مدل های رگرسیونی قابل دستیابی است. مقیاس این گونه پاسخ ها، پیوسته و محدود به فاصله (0,1) است. برای تحلیل رگرسیونی این نوع داده ها، اولین گزینه هایی که به ذهن می رسد استفاده از مدل های...