هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش‌بینی حاصل از مدل‌سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت‌های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذا...

در سیر تحولات معرفتی در عرصة مطالعات علوم انسانی، مقولات اندیشه ای از جمله اندیشه سیاسی بر اساس گرایشهای کمتر انتقادی و بیشتر تقلیدی و متأثر از ورود ترجمه ای مباحث، بستر اندیشه ورزی سیاسی و اجتماعی از قوت کافی برخوردار نشده است. حتی پس از انقلاب اسلامی نیز تقسیم بندی قابل اطمینان نحله ها و آثار در حیطه اندیشه سیاسی شکل نگرفته است. این در حالی است که مقوله تولید علم و ضرورت نظریه پردازی که از اه...

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و برنامه ریزان شهری، هدایت و کنترل نظام مند توسعه کالبدی-فضایی شهرها است. این موضوع مستلزم منابع و ابزارهایی از جمله وجود منابع مالی کافی است.  اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین منابع مالی شهرداریها، پایداری و نیز مطلوبیت منابع درآمدی است. بطوریکه این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه کالبدی-فضایی با برنامه و نظام مند شهری...

هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق‌پذیری نقطۀ مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریۀ دورنما به‌عنوان یکی از آخرین نظریه‌های مالی رفتاری است. برآورد نحوۀ انطباق‌پذیری نقطۀ مرجع و تبیین رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت انجام پژوهش را مشخص کرده است. بدین‌منظور با بهره‌گیری از داده‌های لاز...

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذا...

قسمت اعظم مساحت کشور از لحاظ جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه خشک با بارندگی کم قرار گرفته است. در نواحی فلات مرکزی و جنوبی اجتماعات شهری و روستایی با اتکاء به منابع آب زیر زمینی شکل گرفته و این منابع عمده ترین تامین کننده نیازهای آبی در این مناطق محسوب می شود. رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منابع آبی لزوم پیش بینی دقیق مقدار این منابع را به دلیل اهمیت در برنامه ریزی و مدیریت بهینه می طلبد. پیش بی...