یک برآورد کننده جدیدی برای برآورد پارمتر مقیاس ، توزیع های مکان - مقیاس (با فرض مشخص بودن پارامتر مکان)معرفی می گردد که یک برآوردکننده بهینه و بصورت یک ترکیب خطی از قدر مطلق آماره های ترتیبی می باشد. این برآوردکننده را برآوردکننده بهینه نااریب خطی (ouae) می نامیم. با محاسبه گشتاورهای قدر مطلق از آماره های ترتیبی، کارایی نسبی این برآوردگر جدید را نسبت به بهترین برآوردکننده نااریب خطی (blue) برای...

هنگامی که همخطی بین ستون های ماتریس طرح در رگرسیون خطی وجود دارد، استفاده از روش کمترین توان های دوم در برآورد ضرایب مدل، معمولاً باعث می شود که برآوردهای خیلی ضعیفی به دست آید. ثابت شده است که واریانس برآوردگرهای کمترین توان های دوم ضرایب رگرسیون ممکن است در حد قابل توجهی افزایش یابند و طول بردار برآورد کمترین توان های دوم پارامتر به طور متوسط خیلی زیاد می شود. در این راستا، یکی از راه های رفع ...

تحلیل واریانس یکی از مهمترین موضاعات در علم آمار می باشد.تحلیل واریانس در صنعت، کشاورزی، اقتصاد،علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت موضوع تحلیل واریانس تا جایی است که باعث شده در زمینه های مختلف موضوع تحقیقات بسیاری باشد و روش های مختلفی برای برآورد به وجود آید. تعداد روش های مختلف برآورد سبب شد که این پژوهش شکل گیرد تا به این سوال پاسخ دهد که کدام روش، در چه شرایطی بهتر...

فرض کنید iایده آلی از حلقه ی جابجایی و نوتری r باشد به طوری که ara(i)=t ? 2. هدف از این پایان نامه این است که نشان دهیم دنباله ی منظم –iصافی y1،...، yt از ایده آل i وجود دارد به طوری که rad(i)=rad(y1,…,yt) و به ازای هر 1? i? t، cd((y1,…,yi),r)=i که یک نتیجه ی مهم از کرونکر1 [17] است. بعلاوه، در این پایان نامه نشان می دهیم که برای هر –rمدول باتولید متناهی مانند m و به ازای هر i ? r که r ? 1، اگر...

چند مورد از خواص توزیع نمونه ای برآوردگر  عبارتند از: نرمال بودن، استقلال و همتوزیع بودن داده هاست. در این مقاله امید ریاضی و واریانس و چولگی  به روش آماری محاسبه شده است. نظر به اینکه توزیع نمونه ای، چولگی ضعیفی دارد می توان نتیجه گرفت که برآوردگر فاصله ای متقارن  منطقی است. نیز یک برآورردگر فاصله ای متقارن طراحی شده است.

در این مقاله، به دلیل اهمیت و گستردگی استفاده از توزیع نرمال، نمونه های مبتنی بر این توزیع در نظر گرفته شده، با استفاده از مقادیر برش وابسته به حجم نمونه، نقاط دورافتاده آنها شناسایی می شوند. برای به دست آوردن مقادیر برش بهینه یک مسا له تصمیم مطرح و به روشی کمبیشینه (مینیماکس) حل می گردد. در حل این مسا له از روش شبیه سازی بهره گرفته شده است .

ببسیاری از سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در دوره‌هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره‌هایی نوسان‌پذیری ‎(واریانس)‎ کمی دارند یعنی نوسان‌پذیری خوشه‌ای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل‌بندی تغییرات، استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه‌های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس، ق...

پس از پایان جنگ داخلی در سال 1990 و بازگشت آرامش به جامعه لبنان پس از جنگی که 20 سال به طول انجامید، نیاز به بازسازی و آبادانی کشور و پیشرفت آن احساس می شد، اما حجم خسارت های ناشی از آن جنگ؛ چه در بخش تاسیسات زیربنایی و چه در بخش موسسات دولتی و یا خصوصی به قدری سنگین بود که لزوم یافتن راهکارها و شیوه های موثر برای نجات کشور از وضعیت موجود و کمک به رشد و توسعه آنرا مطرح ساخت. دولت های مختلف لبنا...

در سال ‎1962‎، جبرئیل ‎ltrfootnote{gabriel}‎ در مرجع ‎cite{0}‎ ثابت کرد که یک ایزومورفیسم شبکه ی بین مجموعه? همه? زیرکاتگوری های ‎ extbf{‎‎ سر} از کاتگوری‎$r~$-مدول ‎های متناهی مولد و مجموعه? همه? زیرمجموعه هایی از ‎${ m spec}(r)$‎که تحت ویژگی سازی بسته هستند وجود دارد‎.‎ در این پایاننامه هدف ما بدست آوردن معیاری برای ‎ extbf{سر}‎ کاتگوری بودن ‎$(mathcal{s}_{1},mathcal{s}_{2})~$‎ است، که در آن...

ابتدا با فرضهای قویتر هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی بررسی می کنیم و با مطرح کردن تعاریف و قضایای جدید با فرض های جدید و ضعیف تر هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی نسبت به ایدهآل هایی با بعد کوچک را نشان می دهیم،به این منظور از مباحث هم متناهی بودن مدول ها،مینیماکس و هم مینیماکس بودن مدول ها استفاده می کنیم.