نتایج جستجو برای: مدل arma
تعداد نتایج: 122331 فیلتر نتایج به سال:
In this paper, the short-term load forecast by use of autoregressive moving average (ARMA) model including non-Gaussian process considerations is proposed. In the proposed method, the concept of cumulant and bispectrum are embedded into the ARMA model in order to facilitate Gaussian and non-Gaussian process. With embodiment of a Gaussianity verification procedure, the forecasted model is identi...
Genetic basis of high level aminoglycoside resistance in Acinetobacter baumannii from Beijing, China
The objective of this study was to investigate the genetic basis of high level aminoglycoside resistance in Acinetobacter baumannii clinical isolates from Beijing, China. 173 A. baumannii clinical isolates from hospitals in Beijing from 2006 to 2009 were first subjected to high level aminoglycoside resistance (HLAR, MIC to gentamicin and amikacin>512 µg/mL) phenotype selection by broth microdil...
An approach to handling colored observation noise in large least-squares (LS) problems is presented. The handling of colored noise is reduced to the problem of solving a Toeplitz system of linear equations. The colored noise is represented as an auto regressive moving-average (ARMA) process. Stability and invertability of the ARMA model allows the solution of the Toeplitz system to be reduced t...
As we have remarked, dependence is very common in time series observations. To model this time series dependence, we start with univariate ARMA models. To motivate the model, basically we can track two lines of thinking. First, for a series xt, we can model that the level of its current observations depends on the level of its lagged observations. For example, if we observe a high GDP realizati...
Recently, there has been much research on developing models suitable for analysing the volatility of a discrete-time process. Since the volatility process, like many others, is necessarily non-negative, there is a need to construct models for stationary processes which are non-negative with probability one. Such models can be obtained by driving autoregressive moving average (ARMA) processes wi...
در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از دادههای فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دورهای و هشت دورهای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی ف...
این پژوهش با الهام گرفتن از نتایج یک طرح مطالعاتی کاربردی، رویکرد سلسلهمراتبی جهت پیگیری فرایند توسعه تأمینکنندگان و حمایت تصمیمات موجود در هر مراحل آن ارائه میکند. ابتدا، زمینههای تأمین نیازمند سپس واجد شرایط هریک زمینهها به کمک تصمیمگیری چندشاخصه بهترین-بدترین مشخص میگردند. معیارهای شناسایی نیز مرور مطالعات پیشین بهرهگیری نظرات خبرگان حوزهی خرید استخراجشدهاند. درنهایت، مدل ریاضی ...
مهم ترین مسأله برای بررسی رفتار یک سری زمانی برازش مدل مناسب به آن می باشد. در مدل بندی کلاسیک، استفاده از فرآیندهای arma به همراه نوفه های سفید با واریانس متناهی در نظر گرفته می شود و انتخاب مدل با تاکید بر روی رفتار تابع خودهمبستگی نمونه ای آن انجام می گیرد. اما داده هایی نیز وجود دارند که توزیع کناری دم سنگین برازنده آنهاست . رفتار این داده ها و آنالیز آنها با سری های زمانی دیگر تفاوت عمده ا...
The objective of this paper is to develop a novel wind speed forecasting technique, which produces more accurate prediction. The Wavelet Transform (WT) along with the Auto Regressive Moving Average (ARMA) is chosen to form a hybrid whose combination is expected to give minimum Mean Absolute Prediction Error (MAPE). A simulation study has been conducted by comparing the forecasting results using...
In this paper a class of nonparametric transfer function models is proposed to model nonlinear relationships between 'input' and 'output' time series. The transfer function is smooth with unknown functional forms, and the noise is assumed to be a stationary autoregressive-moving average (ARMA) process. The nonparametric transfer function is estimated jointly with the ARMA parameters. By modelin...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید