نتایج جستجو برای: مدل arma egarch
تعداد نتایج: 122684 فیلتر نتایج به سال:
در تحقیق حاضر به بررسی بارشهای نیسان استان آذربایجانشرقی در طول دوره آماری 1359 تا 1391 پرداخته شد. ابتدا تغییرات روند بارندگیهای نیسان استان با استفاده از آزمونهای ناپارامتری من-کندال و تخمینگر شیب sen که جزو متداولترین روشهای ناپارامتری بهشمار میروند، تجزیه و تحلیل شد. سپس برای پیشبینی تغییرات بارشهای نیسان طی سالهای آتی از مدل سریهای زمانی arma استفاده گردید. نتایج مطالعات نشان د...
در این مقاله نسبت درستنمایی توابع چگالی دو جامعه نرمال با استفاده از تبدیل موجکی گسسته تقریب زده شده و یک معیار ناپارامتری برای ممیزی مدل های سری های زمانی ایستا در حوزه موجک ها پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از روش های شبیه سازی کارایی معیار به دست آمده در ممیزی مدل های مختلف arma نشان داده شده است. عدم نیاز به مدل بندی پارامتری، سرعت محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ...
Sir, Methylation of 16S ribosomal RNA (rRNA) mediated by 16S rRNA methylase, which confers high-level aminoglycoside resistance (MICs .1024 mg/L) in Enterobacteriaceae, has recently emerged as a major medical problem worldwide. Until now, seven plasmid-encoded 16S rRNA methylases, ArmA, RmtA, RmtB, RmtC, RmtD, RmtE and NpmA, have been reported in various clinical Gram-negative isolates in multi...
The asymptotic distribution of maximum likelihood estimators is derived for a class of exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (EGARCH) models. The result carries over to models for duration and realised volatility that use an exponential link function. A key feature of the model formulation is that the dynamics are driven by the score. Keywords: Duration models; g...
The purpose of this paper is to introduce a method of estimating parameters in nonnegative ARMA processes. The method is a generalization of the procedures which were derived for autoregressive and moving-average processes. The estimates are constructed in the form of minima of certain fractions or some functions of these minima. A theorem concerning the strong consistence of these estimates is...
To solve the problem in which the conventional ARMA modeling methods for gyro random noise require a large number of samples and converge slowly, an ARMA modeling method using a robust Kalman filtering is developed. The ARMA model parameters are employed as state arguments. Unknown time-varying estimators of observation noise are used to achieve the estimated mean and variance of the observatio...
Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opin...
The well-known prediction-error-based maximum likelihood (PEML) method can only handle minimum phase ARMA models. This likelihood (BFML) method, which can handle nonminimum phase and noncausal ARMA models. The BFML method is identical to the PEML method in the case of a minimum phase ARMA model, and it turns out that the BFML method incorporates a noncausal ARMA filter with poles outside the un...
We consider computationally-fast methods for estimating parameters in ARMA processes from binary time series data, obtained by thresholding the latent ARMA process. All methods involve matching estimated and expected autocorrelations of the binary series. In particular, we focus on the spectral representation of the likelihood of an ARMA process and derive a restricted form of this likelihood, ...
در اغلب شبیهسازیها دقت در اثر بروز نویز کاهش مییابد. نویز عمدتاً ناشی از مشاهده و اندازهگیری یا خطای مدلسازی است. یکی از روشهای کاهش خطای مدل، استفاده از فیلتر کالمن است. امروزه روشهای توسعه یافته فیلتر کالمن در بسیاری از سیستمها با فضای حالت خطی و غیرخطی و با تابع توزیع دلخواه نویز بکار میرود. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن در فضای حالت خطی، نتایج مدل ماسکینگام و ARMA بکار رفته ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید