نتایج جستجو برای: garch چند متغیره
تعداد نتایج: 82984 فیلتر نتایج به سال:
مدل کمترین مربعات جزیی (pls)به عنوان یک ابزار آماری چند گانه ی قدرتمند برای تعیین اسپکتروفتومتریک همزمان یون های دو ظرفیتی روی، کادمیوم و سرب بر اساس تشکیل کمپلکس های آن ها با4-(2-thiazolylazo) resorcinol (tar) در محیط سورفکتنت بکار گرفته شد. رنج غلظتی خطی برای روی، کادمیوم و سرب به ترتیب310/? -1/0 ، 92/1 - 148/ 0و 70/? - 148/ 0 0بدست آمد. مجموعه ی کالیبراسیون آزمایش شامل ?? نمونه بود که با است...
ربه منظور بررسی خسارت علف های هرز و تعیین مناسب ترین شاخص برای برآورد کاهش عملکرد گندم در شرایط زراعی، آزمایشی در سال78-1377 در قائم شهر انجام شد. به این منظور 27 نمونه به ابعاد 5*5 متر از سطح مزرعه انتخاب و در چندین مرحله در آن تراکم علف های هرز به تفکیک گونه ها شمارش و در پایان فصل رشد، وزن خشک هر گونه جداگانه اندازه گیری شد. جهت مقایسه ضریب خسارت گونه ها شاخص هایی چون تراکم، وزن خشک در واحد ...
نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهادههای مهم تولید هرکشور به شمار میرود. با توجه بهتأثیر گستردهی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار میرود و بر عملکرد سرمایهگذاران تأثیرگذار میباشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تو...
هدف اصلی اینمقاله بهینهسازی پرتفوی شرکت سرمایهگذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایهگذاریهای انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند. سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCHچندمتغیره به صورت مدلBEKK -Diagonalبرآورد گردی...
شتاب دهند? lhc که در نزدیکی شهر ژنو در مرز بین دو کشور سوئیس و فرانسه قرار دارد، هم اکنون بزرگ ترین برخورددهنده در سطح جهان محسوب می شود که قادر است دو بیم پروتونی را با انرژی مرکز جرم چندین ترا الکترون ولت به هم بتاباند. جستجو به دنبال ذر? هیگز، اندازه گیری دقیق جرم کوارک تاپ، تحقیق محدود? صحت تئوری مدل استاندارد با استفاده از تائید و یا عدم تائید تئوری های فراتر از مدل استاندارد مانند نظری? ا...
یک روش اسپکتروفوتومتری مرئی برای اندازه گیری همزمان fe(iii)، al(iii) و cu(ii) با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره حداقل مربعات جزیی استفاده شده است . این روش بر اساس واکنش بین fe(iii)، al(iii) و cu(ii) با alizarin red s به عنوان یک عامل کمپلکس کننده می باشد. شرایط واکنش از قبیل ph، قدرت یونی و نسبت مولی برای همه کمپلکس ها مورد بررسی قرار گرفت .و اپتیمم شد. کالیبراسیون تکی به وسیله چندین نقطه ب...
چای (camellia sinensis (l.) o.kuntze) یکی از گیاهان نوشابه ای کافئین دار است که معرفی ارقام آن، نیازمند شناخت ژنتیک گیاه است. برای مطالعه کاریوتیپی چای، مریستم نوک ریشه 9 ژنوتیپ انتخاب شدند. نتایج نشان داد که استفاده از آلفابرمونفتالین (8 ساعت) برای پیش تیمار، محلول فارمر (24 ساعت) برای تثبیت و رنگ آمیزی کروموزوم ها با هماتاکسیلین، نمونه های میکروسکوپی مناسبی برای مطالعه خصوصیات مورفولوژیک کروم...
این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازدههای روزانه بخشهای مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده میکند. از آنجاییکه داراییهای مالی بر اساس این شاخصهای بخشی دادوستد میشوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخشها بهمنظور تصمیمگیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوکها و نوسانات در میان ...
این مقاله باهدف آسیب شناسی پژوهش در دانشگاه علوم دریایی به عنوان نیروی فکر و مرکز تحول نداجا که وظیفه تربیت بخش عمده ای از نیروی متخصص نیروی دریایی را عهده دار است انجام گرفت. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. روایی و پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری مشتمل بر 70 نفر از اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی است و نمونه گیری به روش تصادفی ...
We propose a new model for volatility forecasting which combines the Generalized Dynamic Factor Model (GDFM) and the GARCH model. The GDFM, applied to a large number of series, captures the multivariate information and disentangles the common and the idiosyncratic part of each series of returns. In this financial analysis, both these components are modeled as a GARCH. We compare GDFM+GARCH and ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید