نتایج جستجو برای: الگوریتم c45

تعداد نتایج: 22644  

ژورنال: :علوم اقتصادی 2014
علی اکبر خسروی نژاد مرجان شعبانی صدر پیشه

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش‏بینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به‏دلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیش‏بینی مدل‏های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سری‏های زمانی و شبکه‏عصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قد...

2004
Stephen Wessels Lars Axelsson Egon Bech Hansen Luc De Vuyst Svend Laulund Liisa Lähteenmäki Sven Lindgren Beat Mollet Seppo Salminen Atte von Wright

Stephen Wessels*, Lars Axelsson, Egon Bech Hansen, Luc De Vuyst, Svend Laulund, Liisa Lähteenmäki, Sven Lindgren, Beat Mollet, Seppo Salminen and Atte von Wright & Danish Toxicology Centre, 2 Kogle Allé, DK-2970 Hørsholm, Denmark (Fax: C45-45-76-24-55; e-mail: [email protected]) MATFORSK, Norwegian Food Research Institute, Osloveien 1, NO-1430 Ås, Norway Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-10...

Journal: :Journal of bacteriology 1993
E K Fuge S B Farr

Dinucleotide AppppA (5',5'''-P1,P4-diadenosine tetraphosphate) is rapidly synthesized in Escherichia coli cells during heat shock. apaH mutants lack AppppN hydrolase activity and, therefore, contain constitutively levels of AppppA, which affect several cellular processes. However, the precise role of AppppA remains undetermined. Photo-crosslinking experiments with radioactively labelled azido-A...

2006
GAIL A. CARPENTER G. A. Carpenter A-H. Tan

This paper shows how knowledge, in the form of fuzzy rules, can be derizted from a superuised learning neural network called fuzzy ARTMAP. Rule extraction proceeds in two stages: pruning, which simplifies the network structure by remooing excessiae recognition categories and weights; and quantization of continuous learned weights, which allows the final system state to be translated into a usab...

2005
Yan Liu

Value at Risk (VaR) has become the industry standard to measure the market risk. However, the selection of the VaR models is controversial. Simulation Results indicate Historical Simulation has significant positive bias, while GARCH (1,1) has has significant negative bias. Also HS adapts structural change slowly but stable, while GARCH adapts structural break rapidly but less stable. Thus the m...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید