هدف اصلی این تحقیق، ترکیب روش تحلیل پوششی داده های فازی با مدل مارکوویتز به منظور تعیین پرتفوی بهینه از کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین ترتیب که در مرحله اول و با استفاده از deaشرکت های کارا را به عنوان مجموعه کارا انتخاب کرده، البته با اضافه نمودن محدویت های کنترل وزنی برای دودسته از معامله گران (ریسک پذیر و ریسک گریز) دو دسته شرکت های کارا را انتخاب میکن...

دریافت: 16/12/93   پذیرش: 7/3/94 مقدمه: در کشورهای در حال توسعه، پرداخت از جیب خدمات سلامت سهم بسزایی دارد. یکی از راه های ارایه شده برای مقابله با این مشکل، بیمه های درمانی هستند. با توجه به پیشرفت های روز افزون درمانی، امکان ارایه تمامی خدمات در قالب یک بیمه درمان پایه امکان پذیر نمی باشد و بسیاری به استفاده از بیمه های درمان مکمل روی می آورند. این مطالعه سعی می کند با ایجاد یک بازار فرضی، تم...

وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یک امر مهم تلقی می شود و این همواره مورد توجه و بررسی بیمه گران قرار داشته است. انتخاب نامساعد یکی از پیامدهای اطلاعات نامتقارن است. تئوری انتخاب نامساعد به تقاضای افراد با ریسک بالا برای استفاده از خدمات بیمه بیشتر از افراد با ریسک پایین می پردازد. اگر شرکت بیمه نتواند سطوح ریسک افراد را مشخص کند، با زیان فراوانی مواجه خواهد شد. در مطالعه حاضر نمون...

برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان (mv) بهره گیری از نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانسقیمت ها، روش متعارف استفاده از قراردادهای آتی است. با توجه به این که روش حداقل واریانس مبتنی برمجموعه ای از مفروضات غیر واقعی و محدود کننده است، استفاده از روش ضریب جینی بسط یافته به میانگینبه جای روش حداقل واریانس دارای مزایایی می باشد. همچنین با توجه به این که روش ضریب جینی (meg)بسط یافته به میانگین، صرفاً...

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی از یک‌سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از‌سوی‌دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل‌های ریسک اقتصادی گام‌هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل‌ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش‌های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری،[1] که در این ...

تولیدکنندگان ریسک گریز، با دقت ترکیب های مختلف نهاده ها را برای استفاده انتخاب می کنند زیرا هر نهاده یک تأثیر متفاوت بر نوسانات میزان محصول و ریسک تولید دارد. رشد استفاده از نهاده ها هم بر بهره وری و هم بر هزینه ی ریسک تولید اثرگذار است. این دو عامل هم به نوبه ی خود رفاه تولیدکنندگان محصولات بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند، بطوریکه افزایش بهره وری رفاه پولی کشاورزان را افزایش می دهد ولی ا...

در این پژوهش به بررسی اثر بازده های درک شده گذشته، بر معامله و ریسک پذیری افراد و استفاده از سوگیری های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی، با استفاده از روشِ مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه گذارن حقیقی هستند که درآذر ماه تا دیماه1396 به بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری های نزدیک بورس، مراجعه نموده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که در بی...

مدیریت ریسک در بازار برق شامل دو جنبه ی کنترل ریسک و ارزیابی ریسک است. برای کنترل ریسک باید از راه کارهای پوشش ریسک و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده کرد. در بازار برق رقابتی، یک کمپانی تولید انرژی می تواند ریسک های تجاری خود را از طریق فروش انرژی تولیدی خود در بازارهای مختلف، از جمله بازار لحظه ای و انواع قراردادهای دوجانبه، کنترل کند. مسأله این است که چگونه و چقدر از توان تولیدی را در هر ...

یکی از اولین دغدغه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ریسک سرمایهگذاری است، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجه با هرگونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آنمی پرسند. از سویی دیگر در بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی سهام به عنوان یک عامل اثرگذار بر میزانریسک و بازدهی حائز اهمیت است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران همواره به دنبال سهامکم ریسک تر با قدرت نقدشوندگی بالا می با...

سوگیری توجه نیز به این اشاره دارد که وقتی فرد در محیط خود محرک های زیادی را پیش روی خود می بیند، به نوع خاصی از محرک ها گرایش بیشتری برای توجه کردن نشان می دهد. ادبیات پژوهش و نظریات شناختی چاقی بر وجود سوگیری توجه و سوگیری های حافظه که شامل سوگیری حافظه صریح و حافظه ضمنی می شود، تاکید دارند. در این پژوهش به بررسی اصلاح سوگیری توجه نسبت به نشانه های مواد غذایی و تأثیر آن بر سوگیری توجه، حافظه ض...