مهمترین نتیجه حاصل از تورم در اقتصاد نااطمینانی تورمی است. این نااطمینانی با تاثیر گذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1387:2-1367:1  در ایران می باشد. برای این منظور برای بدست آوردن نااطمینانی تورمی از یک  مدل trivariate-garch استفاده گردید. نتایج ما نشان دهنده این است...

در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل  ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلز...

شاخصهای خدمات پستی از شاخصهای توسعه ملی به شمار می رود. از اینرو ارتقاء وضعیت خدمات پستی و برنامه ریزی برای آن از وجوه توسعه ملی به شمار می آید. در برنامه خدمات پستی تعیین هزینه خدمات کشور اهمیت ویژه دارد، زیرا به کمک آن می توان برای تخصیص منابع به مصارف در زمینه خدمات پستی در سطوح ملی بخشی منطقه ای و مانند آن اقدامات سامان یافته و سنجیده انجام داد. از آنجا که داده های مورد نیاز برای تعیین مدلی...

مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (var) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل hyaparch و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ داده‏ها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این،...

تحولات و پیشرفت­های اخیر در دانش اقتصادسنجی به پیدایش تخمین زننده­های مناسب برای نمونه ­های کوچک و سری­ های دارای رابطه همگرایی منجر شده است. رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (dols) به عنوان یکی از متدهای اقتصادسنجی، در مقایسه با دیگر برآورد زننده­ های بردار هم انباشتگی، در نمونه­ های کوچک نیز کاربرد داشته، از ایجاد تورش همزمان جلوگیری می­ کند، همچنین از توزیع نرمال برخوردار بوده و می ­تواند مرت...

این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته های ما نشان می دهند که قیمتهای خارجی، gdp ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی ...

با توجه به نقش برجسته نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق تکانه­­های بازار نفت بر روی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تابع واکنش آنی با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی  VAR، به نتایج نادرستی منتهی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه می­توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این مطالعه جهت بررسی دقیق­تر اثرات تک...

هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...