فرض کنید (jn,tn) یک فرآیند تجدید مارکف {0,1,2,...}n باشد. توابع p را به عنوان تابع حقیقی و دو متغیره تعریف شده بر n*r تعریف نموده و بر اساس آن می توان فرآیند پاداش t>0 و zp (t)را به صورت زیر تعریف کرد: zp (t)n:tn+1<t p (jn,jn+1-tn)+p (j (t),x (t)) بطوریکه j (t) فرآیند نیم مارکف مرتبط با {(jn,tn):n e n} بئده و x (t) عبارت از فرآیند طول عمر می باشد. در این پایان نامه یک فرمول صریح برای e (zp (t))...

در این پایان نامه پس از مروری مختصر بر تاریخچه تحقیق های انجام شده بر روی فرایندهای نیم مارکف, در فصل 2 به ارائه مفاهیم و تعاریف پایه ای برای فرایندهای تصادفی می پردازیم, سپس در فصل 3 با توجه به این که در کاربردهای متفاوتی از سیستم های تصادفی لازم است تا , تابع توزیع مانا را برای این فرایندها تخمین بزنیم, پس از معرفی برآوردگر تجربی توزیع مانای فرایند نیم مارکف به مطالعه رفتارهای مجانبی برآوردگر...

در این پایان نامه یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرایند نیم مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی است در نظر می گیریم.فرض می کنیم قیمت سهام در این بازار از یک حرکت براونی هندسی و تلاطم از یک فرایند نیم مارکف تبعیت کند. ثابت می کنیم این بازار ناکامل است، سپس اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار به دست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ واری...

امروزه یکی از مباحث مهم در قابلیت اعتماد که توجه آماردانان و همچنین مهندسان را در زمینه مطالعه ی سیستم ها به خود جلب کرده است، محاسبه ی دسترسی سیستم های قابل تعمیر r از n مولفه می باشد. در یک سیستم قابل تعمیر r از n مولفه که شامل n مولفه ی مستقل است، اگر حداقل r مولفه سالم باشد، سیستم کار می کند. در غیر این صورت سیستم منجمد و عملکرد آن متوقف می شود. زمانی که تعداد مولفه های سالم از r-1 به r افز...

در این پایان نامه ساختار آماری زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات یک مکان مشخص در زنجیرهای مارکف یا فرآیندهای نیم مارکف مورد بررسی قرار می گیرد. برای تابع احتمال زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات در اینگونه فرآیندها یک فرمول بازگشتی سریع ارائه شده و به کمک آن یک فرمول بازگشتی مفید برای امید ریاضی زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات بدست می آید. همچنین روابط مفیدی بین توابع مولد دنباله هایی از توابع احتمال زمان اولین ملاقات و ز...

فرآیندهای نیم مارکف به ویژه فرآیندهای نیم مارکف چند وضعیتی به علت انعطاف پذیری و کاربرد گسترده ای که در اقتصاد، مهندسی، پزشکی و صنعت دارند، در پژوهش های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. به همین دلیل استنباط در مورد این فرآیندها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق برآوردهای ناپارامتری و نیم پارامتری برای احتمال های انتقال و هسته نیم مارکف مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از فرآیند...

در این پایان نامه با استفاده از یک مدل نیمه مارکف قابلیت اعتماد را برای سیستم های سرد آماده به کار بدست می آوریم. ابتدا مفاهیم اولیه فرایندهای تصادفی و سیستم های مختلف را بررسی می کنیم. برای شرح دادن چرخه قابلیت اعتماد سیستم، فرایند نیمه مارکف را بوسیله ی تعریف حالت ها و هسته ی آن می سازیم. با بکار بردن برخی قضایا وروش های موجود در نظریه ی فرایندهای نیمه مارکف تابع قابلیت اعتماد و میانگین زمان ...

فرایند پاداش نوع خاصی از فرایند های تصادفی است که بر اساس یک فرایند نیم مارکف تعریف می شود. در این پایان نامه فرایند پاداش با تابع پاداش غیرخطی که در عمل واقع گرایانه تر است را مورد بررسی قرار می دهیم و به بررسی کمیت مهم اولین زمان گذر این فرایند از یک سطح از قبل معلوم شده می پردازیم بطوریکه در ابتدا مقدار مورد انتظار مجانبی این کمیت را محاسبه کرده و سپس قانون قوی اعداد بزرگ را برای آن بدست می ...

در این رساله هدف بررسی تابع قابلیت اعتماد برای یک سیستم است، زمانی که نرخ خرابی به جای یک تابع حقیقی مقدار، خود یک فرایند تصادفی باشد. فرایند تصادفی در نظر گرفته شده به عنوان مدلی برای نرخ خرابی، فرایند های نیمه مارکف می باشند. پس از مروری مختصر بر تاریخچه و پژوهش های انجام شده در زمینه های قابلیت اعتماد و فرایند های نیمه مارکف به ارائه تعاریف و مفاهیم مقدماتی در ارتباط با فرایند های تصادفی و...

دارا بودن ویژگی مارکف برای یک فرایند متقارن پایدار از نوع (12)a، نیاز به شرایطی دارد، که این شرایط برای تشخیص فرآیندهای مارکف ، یا فرآبندهای مارکف ضعیف در کلاسهای مهمی از فرآیندهای متقارن پایدار از نوع a بکار میروند، برای مثال می توان کلاسهای فرآیندهای گاوسی آمیخته، فرآیندهای متناوب ساز، حرکت لوی با زمان تغییر بافت و میانگین متحرک را ذکر نمود. ضمنا دو فرآیند مارکف ایستای متقارن پایدار از نوع...