در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) diagonal-vech، (1, 1) ccc و (1, 1) diagonal-bekk تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک س...

در بسیاری از فرآیندهای تولیدی یا محیط های خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند بر حسب ترکیبی از مشخصه های کیفی همبسته متغیر و وصفی توصیف می گردد. مثلاً در فرآیند تزریق پلاستیک، وزن محصول و تعداد عیوب ظاهری آن به عنوان مشخصه های کیفی یک محصول در نظر گرفته می شوند که با یکدیگر همبستگی دارند. علی رغم تحقیقات گسترده ای که به منظور پایش فرآیندهای چند متغیره و چند مشخصه وصفی به صورت جداگانه انجام شده ...

دو عنصر مهم در مقوله سرمایه‎گذاری، ریسک و بازده می‏باشد. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا در سطح معینی از ریسک، بازدهی خود را افزایش داده یا در سطح معینی از بازده، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. مارکویتز با ارائه مدلی در زمینه سبد دارایی نشان داد که با تشکیل سبدی از دارایی‏های مالی این امکان به وجود می‏آید که در سطح معینی از بازده، ریسک کاهش یابد. لذا سرمایه‎گذاران تمایل دارند تا با شنا...

در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) Diagonal-Vech، (1, 1) CCC و (1, 1) Diagonal-BEKK تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک ...

جواب تحلیلی کنترل پذیری سیستم های خطی متغیر با زمان هنوز مورد بحث بسیاری از محققین و مهندسان است و مشکل کلی در مورد حل تحلیلی آنست که جواب مسئله کنترل پذیری سیستم های خطی متغیر با زمان وابسته به ماتریس انتقال حالت سیستم می باشد که در این گونه از سیستم ها تعریف می گردد و ماتریس انتقال حالت در حالت کلی به صورت تحلیلی قابل محاسبه نیست. در این پایان نامه روش گسسته سازی برای حل سیستم های خطی متغیر ب...

در بسیاری از تحلیل های آماری، برخی از داده ها نقش بسزایی در تحلیل ها ایجاد می کنند و شاید باعث اختلال در نتیجه گیری ها شوند از جمله ی این داده ها، نقاط پرت و داده های آلوده می باشند که در کران نفوذپذیری تأثیر گذارند و همچنین برآورد های پایدار از پارامتر های مکان چند متغیره و ترکیبی از آنها در مسایل آماری مورد تردید قرار می گیرند. در این پایان نامه، میانه ی پایای تعمیم یافته چندمتغیره خطی را که ...

در بسیاری از کاربردها نیاز به برآوردگری برای ماتریس واریانس-کوواریانس است که معکوس پذیر باشد. در ابعاد بالا ماتریس واریانس-کوواریانس معکوس پذیر نخواهد بود. در این حالت یک روش معمول برای برآورد ماتریس واریانس-کوواریانس در ابعاد بالاتر استفاده از روش انقباضی ‎ است. در این پایان نامه برآوردگر، به صورت ترکیبی محدب از ماتریس کوواریانس نمونه و ماتریس هدف (معین مثبت و نامنفرد) در نظر گرفته می شود. م...