در این تحقیق به پیش‏بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مولفه مشاهده نشده (uc) با واریانس تصادفی (sv) پرداخته شده است. بیشتر مدل‏های معرفی شده در این رده مدل‏هایی هستند که توزیع مولفه‏های اخلال آنها توزیعی دنباله بلند است که برای مدل‏سازی متغیرهایی مانند قیمت سهام که در طی زمان نوسان زیادی دارند و یا مستعد تغییر ناگهانی هستند بسیار مناسب است. برای برآورد میانگین فرآیند از ر...

چکیده در یک مدل از تحلیل پوششی داده‎ ها برخی از وزن های به کار برده شده برای محاسبه ی کارایی یک واحد، بر خلاف اهمیت ورودی یا خروجی متناظر آن ها مقدار صفر یا ناچیزی را می گیرند و این باعث می شود تا کارایی به دست آمده از مدل منعکس کننده ی مقدار واقعی از کارایی واحد نباشد. روشی که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد از نادیده گرفته شدن سطوح ورودی و خروجی در ارزیابی یک واحد جلوگیری می کند. ل...

باورهای ما در زندگی روزمره، عمدتاً ریشه در مشاهده دارد، با این حال، بسیاری از باورهای ما نه از مشاهدة مستقیم امور، بلکه از استنتاج به دست می آید: استنتاج امور مشاهده نشده از امور مشاهده شده. اما چنین استنتاج هایی مسأله آفرین است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست اینکه فرایند این گونه استنتاجات چگونه فرایندی است؟ یعنی توصیف دقیق فرایند این استنتاجات. و دوم اینکه بر چه اساسی باورهای حاصل از...

چکیده مقدمه: کارآزمائیهای بالینی تصادفی شده (rct ) به عنوان استاندارد طلایی در بررسی تاثیر روشهای درمانی و پیشگیری از بیماریها محسوب می شوند و ویژگی مهم آنها تخصیص تصادفی بین گروههای مورد مطالعه می باشد. در مطالعاتی که تخصیص تصادفی بین گروههای مورد مقایسه وجود ندارد اریبهای پنهان ممکن است منجر به تحریف نتایج گردد. تحلیل حساسیت روش مناسبی برای بررسی اثرات اریبهای پنهان می باشد. در این مطالعه به ...

باورهای ما در زندگی روزمره، عمدتاً ریشه در مشاهده دارد، با این حال، بسیاری از باورهای ما نه از مشاهدة مستقیم امور، بلکه از استنتاج به دست می‌آید: استنتاج امور مشاهده‌نشده از امور مشاهده‌شده. اما چنین استنتاج‌هایی مسأله‌آفرین است. دو پرسش‌ اصلی در این باره مطرح است: نخست اینکه فرایند این گونه استنتاجات چگونه فرایندی است؟ یعنی توصیف دقیق فرایند این استنتاجات. و دوم اینکه بر چه اساسی باورهای حاصل ا...

پدیده خوشه بندی واریانس شرطی در بسیاری از سری های زمانی ‏مالی مشاهده می شود و این پدیده را می توان براساس مدل بندی واریانس و کواریانس شرطی متغیر در زمان تحلیل نمود. ‎‎یکی از اعضای این کلاس مدل خود بازگشتی واریانس شرطی مشاهده نشده ‎‎‎‎(u-arch)‎ ‎‏ است‏، که به وسیله شفارد (1996) معرفی شد. در این مدل مولفه های ‎‎‎‎arch‎‎‏ با خطا مشاهده می شوند و یا ممکن است به عنوان یک فرآیند پنهان دیده شوند. بر...