نتایج جستجو برای: bekk مرتبه کامل
تعداد نتایج: 60047 فیلتر نتایج به سال:
Over 20 years ago we reported for the first time the presence of mechanical abnormalities in the contraction pattern of patients with the long QT syndrome (LQTS), showing the presence both of rapid early contraction and of an extended ‘plateau’ phase clearly visible at M-mode Doppler before rapid relaxation. These abnormalities were almost absent in controls and more prevalent among symptomatic...
Volatility spillovers: A sparse multivariate GARCH approach with an application to commodity markets
We propose sparse DCC-GARCH and BEKK-GARCH models based on L 1 ${L}_{1}$ regularization. use the to study daily return volatility correlation spillovers for 24 constituents of Bloomberg commodity index in period 2000–2018. The outperform diagonal out-of-sample terms model fit other criteria. also test whether higher visibility metals energy markets compared with agricultural commodities affects...
این پژوهش تلاش میکند ضمن بررسی آراء دیگر عرفا به مقایسه دیدگاههای عطار و ابنعربی در خصوص انسان کامل و همچنین اکمل آنها بپردازد و به شباهتها و تفاوتها در آراء و حتی شیوه بیان آنها اشاره نماید و میزان تأثیرپذیری عطار از ابنعربی را مورد بررسی قرار دهد. در عرفان ابنعربی و عطار، انسان کامل دارای عالیترین مرتبه عقل است که ابنعربی از آن به حقیقت محمدیه یاد میکند، ولی به وضوح اظهار میدارد که من...
در این پژوهش به محاسبه ارزش در معرض ریسک (var) سبدی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم پرداخته میشود که در بازه ی زمانی ده سال از 2 ژانویه 2003 الی 19 ژانویه 2013 (12 دی 1381 الی 30 دی 1391) شامل 2704 مشاهده میباشد که از سایت بورس لندن گرفته شده است. به دلیل فقدان دادههای مناسب و کافی جهت بررسی فلزات در بورس کالای ایران، از دادههای معادل در بورس فلزات لندن(lme) استفاده...
This paper proposes new methods for the econometric analysis of outlier contaminated multivariate conditionally heteroscedastic time series. Robust alternatives to the Gaussian quasi-maximum likelihood estimator are presented. Under elliptical symmetry of the innovation vector, consistency results for M-estimation of the general conditional heteroscedasticity model are obtained. We also propose...
T. Antoni a, W. D. Apel b, A.F. Badea a,1, K. Bekk b, A. Bercuci b,1, H. Blümer b,a, H. Bozdog b, I. M. Brancus c, C. Büttner a, A. Chilingarian d, K. Daumiller a, P. Doll b, R. Engel b, J. Engler b, F. Feßler b, H. J. Gils b, R. Glasstetter a, R. Haeusler a, A. Haungs b, D. Heck b, J. R. Hörandel a, A. Iwan a,2, K.-H. Kampert a,b, H. O. Klages b, G. Maier b,3, H. J. Mathes b, H. J. Mayer b, J....
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید