نتایج جستجو برای: figarch
تعداد نتایج: 124 فیلتر نتایج به سال:
طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی را به خود اختصاص دادهاند. وجود حافظه بلند مدت در بازده داراییها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمتگذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمونهای آماری، وجود حافظه بلندمدت ...
a r t i c l e i n f o The purpose of this study is to analyze the interrelationships among the Taiwanese, Japanese and Korean TFT-LCD panel industry stock market indexes by applying a trivariate FIEC-FIGARCH model. The empirical results confirm that the FIEC-FIGARCH model can be used to capture long memory behavior and allow us to conclude that mean and volatility spillover, and long memory eff...
چکیده شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سریهای زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آنها غیرقابل پیش بینی فرض می‌شود. به همین جهت آزمونهای پیش‌بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال‌های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن بود...
The present study examines the effects of steep surge in crude oil prices which has also been considered as an price shock on stock returns and currency exchange rates G7 countries, namely Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom (UK) States (US), context Russia–Ukraine conflict. Due to outbreak war, Brent is seen exogenous during period from 2 January 2017 29 June 2022. paper appl...
دردهه های اخیر، نقش بازارسرمایه وگسترش حجم فعالیت در بازار بورس ارتباط نسبتا بالایی با روند رشد اقتصادی کشورها داشته است. در طی این سال ها فرآیندهای دارای حافظ? بلند مدت به بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری زمانی تبدیل شده است. وجود و یا عدم وجود حافظ? بلند مدت کمک شایانی در بررسی مدل-های نوین مالی در دنیای تئوری های نوین مالی نموده است. پیش بینی نیز همواره از موارد جذاب در مدیریت مالی و بررسی سری ...
چکیده شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود ...
یکی از اهداف اصلی تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی هر چه دقیق تر متغیرهای اقتصادی می باشد. به همین دلیل در سال های اخیر مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته اند. در این زمینه روش های مختلفی نیز در علم اقتصاد وجود دارد که از جمله آنها می توان به به مدل های خودتوضیح میانگین متحرک (arima) که به مدل سازی و پیش بینی سطح متغیرها می پردازند و نیز مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسانِ شرطی تعمیم یافته ...
In this study, we analyse the implications of clean energy, oil and emission prices for energy sector stock in GCC region. so doing, estimate one-day-ahead value at risk (VaR) expected shortfall (ES) Saudi, Abu Dhabi Kuwaiti over short long trading positions using three different memory Autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)/ Generalized(G)- ARCH models: fractionally integrated as...
The aim of this article is to choose the appropriate GARCH model analyse volatility dynamics Tunisian sectorial stock market indices during COVID-19 outbreak period. We explore optimal conditional heteroscedasticity with regards goodness-of-fit these indices. In particular, it proposes four models (EGARCH, FIGARCH, FIEGARCH and TGARCH) measure asymmetric persistence volatility. Our findings poi...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید