Abstract Stationary and ergodic time series can be constructed using an s-vine decomposition based on sets of bivariate copula functions. The extension such processes to infinite sequences is considered shown yield a rich class models that generalizes Gaussian ARMA ARFIMA allow both non-Gaussian marginal behaviour description the serial partial dependence structure. Extensions classical causal ...

شرایط افروزش و اشتعال سوخت‌های گداخت هسته‌ای در حضور ناخالص­‌ها، یکی از موارد مهمی است که طراحی قرص‌های سوخت باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله اثر ناخالصی هسته سنگین طلا بر کلیه فرایندهای احتراق پلاسمای غیرتعادلی دوتریم- تریتیم مدل چهار دمایی آن شکل تابع توزیع انرژی رفتار فوتون‌ها تأثیر می‌گذارد بررسی گرفته است. مطالعه شامل اثرات منفی سوخت، طول زمان تشکیل لکه داغ نتایج محاسبات عددی به­ دست آم...

In this paper we consider the problem of comparison two strictly stationary processes. The novelty our approach is that all their d-dimensional joint distributions, for $$d\geqslant 1$$ . Our procedure consists in expanding densities a multivariate orthogonal basis and comparing k first coefficients. dimension d to number coefficients compare view performing test can growth with sample size are...