امروزه در ریاضیات مالی، مدل¬های تلاطم به ¬همراه نرخ¬ بهره تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل¬های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. این پایان¬نامه قیمت¬گذاری اختیار آمریکایی تحت تلاطم هستون با نرخ بهره تصادفی را مورد بررسی قرار می¬دهد. ابتدا به قیمت¬گذاری این اختیار تحت تلاطم ثابت با روش مونت کارلوی کم¬ترین مربعات پرداخته و با معرفی روش نمایش انتگرال، اختیار آمریکایی تحت مدل هستون قیمت¬گذاری...

این مقاله با پژوهش در نظریه توسعه و رشد برخه ای (فراکتالی) در سیستم های پویا، چگونگی رشد و تحول را در سیستم های طبیعی ، سازواره ها و تشکیلات بغرنج، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. سیستم های انسانی و مدیریتی نیز معمولاً ، همچون سازواره ها و سیستم های طبیعی ، تشکیلاتی سازمانمند و بغرنج با اوصاف حیاتی و خصلت های رشد و توسعه ، محسوب می گردند. از اینرو بهره جویی از مدلسازی در فضای برخه ای ، می تواند...

هدف از این مطالعه برآورد مولفه های واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی با ترکیب توابع چند جمله ای لژاندر و بی اسپلاین در بخش های رگرسیون ثابت و تصادفی مدل بود. اطلاعات استفاده شده شامل 9165 رکورد وزن بدن بود که از 2811 گوسفند طی 19 سال (1373تا 1391) در مرکز تحقیقات اصلاح نژاد گوسفند جعفرآباد مغان واقع در استان اردبیل جمع آوری شده بود. تابع چند جمله ای لژاندر با سه ...

ارزیابی اثرات محیط زیستی روشی مؤثر برای حفاظت از منابع طبیعی است. با توجه به نیاز روزافزون انسان به طبیعت و اثرات نامطلوب استفاده بیش از حد بر محیط زیست از جمله خاک، ضروری است که فرایند ارزیابی آثار محیط زیستی در تعیین اهداف، بررسی شرایط پایه ای و همچنین پیش بینی و تخمین آثار محیط زیستی اجرای پروژه ها، به کار گرفته شود. در این تحقیق برای ارزیابی اثرات تفرج بر وزن مخصوص ظاهری خاک در پارک جنگلی ن...

امکان مطالعه بسیاری از پدیده های علمی در شرایط آزمایشگاهی میسر نیست و لذا آنها را با مدل های (کد های) کامپیوتری پیچیده، شبیه سازی می کنند. اجرای مدل کامپیوتری با ورودی های گوناگون را آزمایش کامپیوتری نامند. مباحث آماری، دامنه وسیعی از کاربرد را برای آزمایش های کامپیوتری به خود اخنصاص داده است. در این مقاله ضمن تشریح ساختار این مدل ها، به تحلیل حساسیت واریانس– مبنا می پردازیم. تحلیل حساسیت، مجمو...

در این رساله ابتدا به تعریف مدل‏های خطی با خطا در اندازه‏گیری پرداخته و برآورد پارامترهای مدل براساس روش امتیاز تصحیح شده ارائه می‏شود. سپس به معرفی مدل‏های حذف موردی و مدل‏های انتقال میانگین در این قبیل مدل‏ها پرداخته و برآورد پارامترهای مدل مورد اشاره قرار می‏گیرد. در ادامه یک روش بوت استرپ پارامتری جهت شناسایی گروهی نقاط پرت ارائه می‏شود. مدل انتقال واریانس را برای مدل‏های خطی با خطا در اندا...

در این مقاله، تابع تقاضای آب خانگی از تابع مطلوبیت استون-گری استخراج و با به کارگیری مدل تعدیل جزیی و استفاده از روش اقتصادسنجی مدل عوامل تصادفی، تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت آب شهر اراک در فصلهای مختلف و همچنین کل سال برآورد شد. داده ها ترکیبی و مربوط به 152 خانوار شهر اراک در سالهای 1382-1377 بود. پس از برآورد قیمت نهایی آب و انتخاب متغیرهای درآمد سرانه مصرف کننده، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصر...

عناصر مختلف اقلیمی دارای حرکات و نوساناتی در طول زمان هستند که باید این نوسانات بررسی و شناخته شوند بعضی از این نوسانات از الگوهای خاصی پیروی می کند و بعضی دارای الگوهای نوسانی منظم نیستند. این نوسانات نامنظم، تغییرات تصادفی نامیده می شوند. براین اساس برای سنجش و پیش بینی تغییرات تصادفی در بارش فصلی و سالانة ایران از مدل های تغییرات تصادفی استفاده شد. با توجه به سنجش و پیش بینی مدل ها، بارش فصل...

این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوک­های قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده می­کند. نتایج تخمین مدل نشان می­دهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای اروپایی است. همچنین بر پایه توابع عکس العمل آنی مدل، شوک مثبت ...

به­دلیل اهمیت جنبه­های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه­های مالی در درک شوک­های وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شده­است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به­عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه­سازی اقتصاد کلان ایران می­باشد. بررسی اثرات شوک­های نفتی، بهره...