نتایج جستجو برای: مدلهای بازتابی و تجمعی
تعداد نتایج: 760707 فیلتر نتایج به سال:
در این تحقیق سعی شده به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سودآوری بانک ملت پرداخته شود. برای این منظور، با استفاده از مدل های arch و garch وداده های سری زمانی موجود طی دوره زمانی 1360- 1392، نااطمینانی تورم برآورد شده است و سپس با استفاده از مدل ardl، رابطه سودآوری، به عنوان متغیر وابسته با نااطمینانی تورم، برآورد شده است.
ضارمأب ةباصلإا مدعو نسلا ةثادح نأ جئاتنلا ترهظأ :جئاتنلا ةيبلقلا ضارملأاو ،مدلا طغض عافتراو ،يركسلاك( ىرخأ ـب ةباصلإا نم مايأ ةعبس نوضغ يف جلاعلا يقّلتو )ةيئاعولا تاذ ةيعمس تاطيطخت دوجوو لدتعُحلما عمسلا نادقْفو ،ISSHL لضفأ ةقيرطب عمسلا ةداعتسا يف تمهاس ،ةدعاص تاءانحنا ةيقنلا ةمغنلا عمس سايق غلبو .ةيئاصحلإا ةيحانلا نم ريثكب ،طسوتلما يف لبيسيد 23.9 ± 67.8 رملأا لوأ يف )PTA( و لبيسيد 51.6±28.7 ىلإ ني...
طلتخملا رطيسملل ميمصت مدقي ثحبلا اذه نا LQR/H-infinity .ةدكؤملا ريغو تاريغتملا ةددعتم ةمظنلأل مت ةفلك ةلاد ىلع ادامتعا ةعجارلا ةيذغتلا ةلاح تباوثل ىلثملا ميقلا داجيا ضرغل يئيزجلا دشحلا ةيلثما ةقيرط مادختسا تاددحم نيب طيلخ نع ةرابع يه ةحرتقملا ةفلكلا ةلاد نا.ةحرتقم LQR و H-infinity حرتقملا رطيسملا نا. ريغتملا ةددعتم ةمظنلأا ضوعي نا ةياع ةءافكبو عيطتسي رطيسملا ةوق تابثا ضرغل .ةيدكؤملا مدع دوجوب ...
ئەم توێژینەوەی بەردەستتان توێژینەوەیەكی ڕۆژنامەنووسییە، كە باس لەڕۆڵی كەسايەتییەكی ڕووناكبیری كورد دەكات لەبواری ڕووناكبیریی و ڕۆژنامەنووسیی كوردیدا، ئەویش زانای ئایینی نووسەر ڕۆژنامەوان (عەلائەددین سەجادی) یە. لەم توێژینەوەیەدا هەردوو گۆڤاری (گەلاوێژ نزار)مان بەنموونە وەرگرتووە، لەبەغداد دەرچووە لەنێوان ساڵانی (1939-1949)دا (واتە: لەماوەی 10 ساڵدا) ناوبراو بەڕێوەبەری نووسین سەرنووسەریان بووە. ...
در این پایان نامه روش کلی تحلیل ریسک مدل اختیارات اوراق قرضه تنزیل شده در الگوی هیث- جرو- مورتون را به دست می آوریم و پوشش سبدهای اختیار اوراق قرضه تنزیل شده را مطالعه می کنیم . به علاوه تابع سود و زیان ریسک مدل کارگزار (معامله گر ) را تجزیه و اهمیت گامای موضع معاملاتی را در کنترل این ریسک بررسی می کنیم . در ضمن چند نتیجه ریاضی در مورد توزیع تابع سود و زیان آتی (سلف ) برای مدلهای ساختار زما...
در دو دهه گذشته مدلبندی بر مبنای خاصیت متناسب بودن مخاطره ها به طور وسیعی در بررسی اثرات متغیرهای کمکی مربوط به زمان شکست بکار رفته است . در مقابل این فرضیه خاصیت شتابنده بودن زمانهای شکست که به طور ساده لگاریتم زمان بقا را به متغیرهای کمکی مرتبط می سازد در تحلیل داده های بقای سانسور شده بندرت مورد استفاده قرار گرفته است . مدلبندی براساس زمان شکست شتابنده دارای تعبیر شهودی موجه می باشد به همین ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید