در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهم ترین کالاهای استراتژیکی محسوب می شود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بین الملی دارد. پیش بینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن همواره در تلاش بوده­اند نقش خود را در تغییر قیمت نفت افزایش دهند و اوپک نیز سال­هاست که یکی از بازیگران این عرصه­ی اقتصادی شده است. نفت به­عنوا...

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی محسوب می شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط های خاکستری ...

چکیده در بازارهای نفت، به رابطه قیمتی نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر» کرک اسپرد «اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتاً در معرض ریسک کرک اسپرد قرار دارند. فعالیتپالایشگاه با هدف حداکثر کردن کرک اسپرد صورت می گیرد. به هر روی، مصرف کنندگان نفت همواره درمعرض ریسک کرک اسپرد هستند. صندوق های سرمایه گذاری به طور عمده جهت سفته بازی و کسب سود دربازار نفت از کرک اس...

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، ...

امروزه قیمت نفت نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند و به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر برنامه های دولت ها و بخش های تجاری و بازرگانی اهمیت فراوانی دارد. با توجه به اهمیت روز افزون نفت در بازارهای مالی، پیش بینی قیمت نفت خام همواره مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار و سیاستگذاران بوده است. در این راستا، در این پژوهش، ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهانه قیمت نفت خام، به مدل...

چکیده پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (spot...

یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD)...

مازاد عرضه حدود 3 میلیون بشکه نفت در روز که به طور عمده به دلیل ادامه روند افزایشی تولید نفت غیر متعارف در آمریکای شمالی و افزایش تولید کشورهای عربستان و عراق ایجاد شده در کنار چشم انداز افزایش 500 هزار بشکه ای تولید ایران در سمت عرضه و چشم انداز نامناسب اقتصاد چین (کاهش صادرات، روند کاهشی رشد اقتصادی و افت بازار سهام) و انتظار برای افزایش بیشتر قدرت دلار در برابر سایر ارزها در سمت تقاضا موجب گ...

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، صرف ریسک و تولیدات ناخالص داخلی بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت ماهانه و برای دوره زمانی 1387- 1378 (120 ماه) و بااستفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت...

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی پذیری به کمک آزمون های نسبت واریانس، bds و نیز آزمون آشوب گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب گونه بودن سری بازدهی قیمت نف...