مدلهای arch و کاربرد آن در اقتصاد و امور مالی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
نویسنده قدرت الله روشنایی
استاد راهنما محمدقاسم وحیدی اصل
تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
سال انتشار 1379

چکیده

پیش بینی مقادیر آینده یک سری که با استفاده از روش های سری زمانی انجام می شود برای بسیاری از پژوهش ها از اهمیت خاصی برخوردار است . در مباحث اقتصادی و مالی پیش بینی شاخص ها و قیمت ها در آینده اهمیت ویژه ای دارد. تاکنون از مدل های سری زمانی معمولی برای مدلسازی سری های مالی و اقتصادی استفاده می کردند که چندان مناسب نبود. زیرا در سری های مالی ناپایداری ها به شدت به گذشته خود وابسته اند و بایستی در مدلسازی ها این ناپایداری به حساب آید. مدلهایی که به بررسی این موضوع و مدلسازی ناپایداری ها می پردازد مدل های arch نامیده می شوند که در این پایان نامه به معرفی آنها پرداخته و آنها را تعمیم می دهیم و کاربرد این روش را در داده های قیمت ، نرخ تورم و بازده سهام ارایه می دهیم.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم

کلمات کلیدی

اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com